Предположим, что один пул имеет два оставшихся купона, а другой - три. MATLAB® ожидает, что матрица предоплаты будет иметь следующий формат:
V11 V21 V12 V22 NaN V23
Vij обозначает коэффициент месячной смертности (SMM) для пула i во время jПервый купонный период с Settle.
Использование NaN чтобы дополнить матрицу предоплаты, необходимо, потому что MATLAB не может объединить векторы разной длины в матрицу. Кроме того, это может служить проверкой ошибок при любой непреднамеренной операции (любой операции MATLAB, которая возвращалась бы NaN).
Для примера предположим, что двухмесячный пул имеет постоянное значение SMM 0,5%, а трехмесячный пул имеет постоянное значение SMM 1% в каждом периоде. Матрица предоплаты, которую вы бы создали, показана ниже.
Создайте этот вход любым способом, лучшим для вас.
Когда вы задаете скорость предоплаты PSA, MATLAB «заходит» в пул в зависимости от его возраста.
Когда вы задаете свою собственную матрицу предоплаты, определите максимальное количество купонов, оставшихся с помощью cpncount. Затем поставьте элементы матрицы до точки, когда денежный поток перестанет существовать.
Когда в одной матрице должны существовать пулы различной длины, дополните более короткие пулы NaN. Каждый столбец матрицы предоплаты соответствует определенному пулу.
mbscfamounts | mbsconvp | mbsconvy | mbsdurp | mbsdury | mbsnoprepay | mbsoas2price | mbsoas2yield | mbspassthrough | mbsprice | mbsprice2oas | mbsprice2speed | mbswal | mbsyield | mbsyield2oas | mbsyield2speed | psaspeed2default | psaspeed2rate
