Пулы с различным количеством оставшихся купонов
Предположим, что один пул имеет два оставшихся купона, а другой - три. MATLAB® ожидает, что матрица предоплаты будет иметь следующий формат:
V11 V21 V12 V22 NaN V23
Vij обозначает коэффициент месячной смертности (SMM) для пула i во время jПервый купонный период с Settle.
Использование NaN чтобы дополнить матрицу предоплаты, необходимо, потому что MATLAB не может объединить векторы разной длины в матрицу. Кроме того, это может служить проверкой ошибок при любой непреднамеренной операции (любой операции MATLAB, которая возвращалась бы NaN).
Для примера предположим, что двухмесячный пул имеет постоянное значение SMM 0,5%, а трехмесячный пул имеет постоянное значение SMM 1% в каждом периоде. Матрица предоплаты, которую вы бы создали, показана ниже.
Создайте этот вход любым способом, лучшим для вас.
Сводные данные представления вектора данных предоплаты
Когда вы задаете скорость предоплаты PSA, MATLAB «заходит» в пул в зависимости от его возраста.
Когда вы задаете свою собственную матрицу предоплаты, определите максимальное количество купонов, оставшихся с помощью
cpncount. Затем поставьте элементы матрицы до точки, когда денежный поток перестанет существовать.Когда в одной матрице должны существовать пулы различной длины, дополните более короткие пулы
NaN. Каждый столбец матрицы предоплаты соответствует определенному пулу.
См. также
mbscfamounts | mbsconvp | mbsconvy | mbsdurp | mbsdury | mbsnoprepay | mbsoas2price | mbsoas2yield | mbspassthrough | mbsprice | mbsprice2oas | mbsprice2speed | mbswal | mbsyield | mbsyield2oas | mbsyield2speed | psaspeed2default | psaspeed2rate
Похожие примеры
- Ипотечный пул с фиксированной ставкой
- Моделирование предоплаты с белой моделью двухфакторного корпуса и рыночной моделью LIBOR
- Вычисление скорректированного по опциям спреда
- Ценообразование ипотечных ценных бумаг с использованием модели Black-Derman-Toy
- Использование залоговых ипотечных обязательств (CMO)