OISFuture

OISFuture инструментальный объект

Описание

Создайте и оцените OISFuture инструментальный объект для одних или нескольких одномесячных или трехмесячные будущие инструменты с помощью этого рабочего процесса:

Использование fininstrument создать OISFuture инструментальный объект для одного или нескольких инструментов будущего OIS.
Используйте ratecurve задавать модель процентной ставки для OISFuture инструментальный объект.
Использование finpricer задавать Discount метод ценообразования для одного или нескольких OISFuture инструменты.

Создайте OISFuture инструментальный объект для одного или нескольких инструментов фьючерсов OIS, чтобы использовать в конструкции кривой с помощью этого рабочего процесса:

Использование fininstrument создать OISFuture инструментальный объект для одного или нескольких инструментов будущего OIS.
Использование irbootstrap создать кривую процентной ставки (ratecurve) для одного или нескольких OISFuture инструменты.

Для получения дополнительной информации об этих рабочих процессах смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для OISFuture инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

OISFutureInst = fininstrument(InstrumentType,'QuotedPrice',OIS_quoted_price,'Maturity',maturity_date,'StartDate',start_date)

OISFutureInst = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

OISFutureInst = fininstrument(InstrumentType,'QuotedPrice',OIS_quoted_price,'Maturity',maturity_date,'StartDate',start_date) создает OISFuture инструментальный объект для одного или нескольких инструментов будущего OIS путем определения InstrumentType, QuotedPrice, Maturity, и StartDate.

OISFuture инструмент поддерживает много ценных бумаг альтернативного ссылочного уровня (ARR), которые совместимы со стандартами от Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Например, ARRs как SOFR, EONIA, СОНЯ, SARON и TONAR фокусируются на безрисковом уровне или около безрисковых уровней на основе транзакций ночного финансирования.

пример

OISFutureInst = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, OISFutureInst = fininstrument("OISFuture",'QuotedPrice',99.5,'Maturity',datetime(2022,12,15),'StartDate',datetime(2022,9,15)) создает инструмент будущего OIS. Можно задать несколько пар "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

`InstrumentType` — Инструментальный тип
представьте в виде строки со значением `"OISFuture"` | массив строк со значениями `"OISFuture"` | вектор символов со значением `'OISFuture'` | массив ячеек из символьных векторов со значениями `'OISFuture'`

Инструментальный тип в виде строки со значением "OISFuture", вектор символов со значением 'OISFuture', NINST- 1 массив строк со значениями "OISFuture", или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов со значениями 'OISFuture'.

Типы данных: char | cell | string

OISFuture Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример:

OISFutureInst = fininstrument("OISFuture",'QuotedPrice',99.5,'Maturity',datetime(2022,12,15),'StartDate',datetime(2022,9,15))

Необходимый OISFuture Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

`QuotedPrice` — Указанная цена будущего OI
скаляр, числовой | числовое десятичное число

Указанная цена будущего OI в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'QuotedPrice' и числовой скаляр или NINST- 1 числовой вектор.

Типы данных: double

`Maturity` — Дата погашения будущего OI
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты | вектор из datetimes | вектор из последовательных чисел даты | массив ячеек векторов символов даты | массив строки даты

Дата погашения будущего OI в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Maturity' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты, строка даты или NINST- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строки даты.

Если вы используете векторы символов даты или строки даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Maturity свойство хранится как datetime.

Типы данных: char | cell | double | string | datetime

`StartDate` — Будущее OI базовая дата окончания уровня
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты | вектор из datetimes | вектор из последовательных чисел даты | массив ячеек векторов символов даты | массив строки даты

Будущее OI базовая дата окончания уровня в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'StartDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты, строка даты или NINST- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строки даты.

Если вы используете векторы символов даты или строки даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что StartDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: char | cell | double | string | datetime

Дополнительный OISFuture Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

`Method` — Метод расчета
`"Compound"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"Compound"` или `"Average"` | массив строк со значениями `"Compound"` или `"Average"` | вектор символов со значением `'Compound'` или `'Average'` | массив ячеек из символьных векторов со значениями `'Compound'` или `'Average'`

Метод расчета в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Method' и скалярный вектор символов или строка или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов или массив строк.

Типы данных: cell | char | string

`Basis` — Дневной базис количества
2 (фактическое/360) (значение по умолчанию) | скалярное целое число от `0` к `13` | вектор из целых чисел от `0` к `13`

Дневной базис количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целое число или NINST- 1 вектор из целых чисел для следующего:

0 — фактический/фактический
1 — 30/360 (СИА)
2 — фактический/360
3 — фактический/365
4 — 30/360 (PSA)
5 — 30/360 (ISDA)
6 — 30/360 (европеец)
7 — фактический/365 (японский язык)
8 — фактический/фактический (ICMA)
9 — фактический/360 (ICMA)
10 — фактический/365 (ICMA)
11 — 30/360E (ICMA)
12 — фактический/365 (ISDA)
13 — ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

`Notional` — Отвлеченная основная сумма
100 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | числовой вектор

Отвлеченная основная сумма в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Notional' и числовой скаляр или NINST- 1 числовой вектор.

Типы данных: double

`BusinessDayConvention` — Соглашение рабочего дня для дат потока наличности
`"actual"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | массив строк | вектор символов | массив ячеек из символьных векторов

Соглашение рабочего дня для дат потока наличности в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'BusinessDayConvention' и скалярная строка или вектор символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов или массив строк. Выбор для соглашения рабочего дня определяет, как обработаны нерабочие дни. Нерабочие дни заданы как выходные плюс любая другая дата, что компании не открыты (например, установленные законом праздники). Значения:

"actual" — Нерабочие дни эффективно проигнорированы. Потоки наличности, которые падают в нерабочие дни, приняты, чтобы быть распределенными в фактическую дату.
"follow" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день.
"modifiedfollow" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в различном месяце, предыдущий рабочий день принят вместо этого.
"previous" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день.
"modifiedprevious" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в различном месяце, следующий рабочий день принят вместо этого.

Типы данных: char | cell | string

`Holidays` — Праздники используются в вычислении рабочих дней
`NaT` (значение по умолчанию) | datetimes | массив ячеек векторов символов даты | массив строки даты | последовательные числа даты

Праздники, используемые в вычислении рабочих дней в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Holidays' и даты с помощью NINST- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строки даты. Например:

H = holidays(datetime('today'),datetime(2025,12,15));
OISFutureInst = fininstrument("OISFuture",'Maturity',datetime(2022,12,15),'Price',99.5,'ExerciseDate',datetime(2022,6,15),'Holidays',H)

Типы данных: double | cell | datetime | string

`ProjectionCurve` — Кривая проекции раньше оценивала будущее OIS
`ratecurve.empty` (значение по умолчанию) | `ratecurve` возразите | вектор из `ratecurve` объекты

Кривая проекции раньше оценивала будущее OIS в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ProjectionCurve' и скалярный ratecurve возразите или NINST- 1 вектор из ratecurve объекты. Эти объекты должны быть созданы с помощью ratecurve. Используйте этот дополнительный вход, если прямая кривая отличается от дисконтной кривой.

Типы данных: object

`HistoricalFixing` — Историческая фиксация для `OISFuture`
`timetable.empty` (значение по умолчанию) | расписание

Историческая фиксация для OISFutureВ виде разделенной запятой пары, состоящей из 'HistoricalFixing' и расписание.

Типы данных: timetable

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`""` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

Пользовательское имя для инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name' и скалярная строка или вектор символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов или массив строк.

Типы данных: char | cell | string

Свойства

развернуть все

`QuotedPrice` — Указанная цена будущего OI
скаляр, числовой | числовой вектор

Указанная цена будущего OI, возвращенная как числовой скаляр или NINST- 1 числовой вектор.

Типы данных: double

`Maturity` — Дата погашения будущего OI
datetime | вектор из datetimes

Дата погашения будущего OI, возвращенная как скалярный datetime или NINST- 1 вектор из datetimes.

Типы данных: datetime

`StartDate` — Будущее OI, лежащее в основе даты окончания
datetime | вектор из datetimes

Будущее OI, лежащее в основе даты окончания, возвращенной как скалярный datetime или NINST- 1 вектор из datetimes.

Типы данных: datetime

`Method` — Метод расчета
`"Compound"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"Compound"` или `"Average"` | массив строк со значениями `"Compound"` или `"Average"`

Метод расчета, возвращенный как строка или NINST- 1 массив строк.

Типы данных: string

`Basis` — Дневной базис количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | скалярное целое число от `0` к `13` | вектор из целых чисел от `0` к `13`

Дневной базис количества, возвращенный как скалярное целое число или NINST- 1 вектор из целых чисел.

Типы данных: double

`Notional` — Отвлеченная основная сумма
100 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | числовой вектор

Отвлеченная основная сумма, возвращенная как числовой скаляр или NINST- 1 числовой вектор.

Типы данных: double

`BusinessDayConvention` — Соглашение рабочего дня для потоков наличности
`"actual"` (значение по умолчанию) | скаляр представляет в виде строки | массив строк

Соглашение рабочего дня для потоков наличности, возвращенных как скалярная строка или NINST- 1 массив строк.

Типы данных: string

`Holidays` — Праздники используются в вычислении рабочих дней
`NaT` (значение по умолчанию) | datetimes

Праздники используются в вычислении рабочих дней, возвращенных как NINST- 1 вектор из datetimes.

Типы данных: datetime

`ProjectionCurve` — Кривая проекции раньше оценивала будущее OIS
`ratecurve.empty` (значение по умолчанию) | `ratecurve` возразите | вектор из `ratecurve` объекты

Кривая проекции, используемая, чтобы оценить будущее OIS, возвратилась как скалярный ratecurve возразите или NINST- 1 вектор из ratecurve объекты.

Типы данных: object

`HistoricalFixing` — Историческая фиксация для `OISFuture`
`timetable.empty` (значение по умолчанию) | расписание

Историческая фиксация для OISFuture, возвращенный как расписание.

Типы данных: timetable

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`""` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | массив строк

Пользовательское имя для инструмента, возвращенного как строка или NINST- 1 массив строк.

Типы данных: string

Функции объекта

cashflows Вычислите поток наличности для FixedBond, FloatBondподкачка, FRA, STIRFuture, OISFuture, OvernightIndexedSwap, или Deposit инструмент

Примеры

свернуть все

Цена будущее SOFR Используя `ratecurve` и обесценьте калькулятор цен

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить OISFuture инструмент для одномесячного будущего SOFR, когда вы используете ratecurve возразите и Discount метод ценообразования.

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve поскольку базовая процентная ставка изгибается для OISFuture инструмент.

Settle = datetime(2021,1,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Jan-2021
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте OISFuture Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать OISFuture инструментальный объект для одномесячного будущего SOFR.

HFDates = datetime(2021,3,1) + caldays(0:3)';
HistFixing = timetable(HFDates,[0.02;0.04;0.04;0.02]);

% Data from the following: https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/one-month-sofr_quotes_globex.html
Prices_1M = 99.97;
Maturity_1M = lbusdate(2021,3,[],[],'datetime');
StartDate_1M = fbusdate(2021,3,[],[],'datetime');
FutInstrument_1M = fininstrument("OISFuture","Maturity",Maturity_1M ,"QuotedPrice",Prices_1M,"StartDate",StartDate_1M,"Method","Average",...
    'HistoricalFixing',HistFixing,'Name',"1MonthSOFRFuture")

FutInstrument_1M = 
  OISFuture with properties:

              QuotedPrice: 99.9700
                   Method: "average"
                    Basis: 2
                StartDate: 01-Mar-2021
                 Maturity: 31-Mar-2021
                 Notional: 100
    BusinessDayConvention: "actual"
                 Holidays: NaT
          ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
         HistoricalFixing: [4x1 timetable]
                     Name: "1MonthSOFRFuture"

Создайте Discount Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Discount объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',myRC)

outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена OISFuture Инструмент для будущего SOFR

Используйте price вычислить цену и чувствительность для OISFuture инструмент для одномесячного будущего SOFR.

[Price,outPR] = price(outPricer,FutInstrument_1M,["all"])

Price = 0.0408

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []

outPR.Results

ans=1×2 table
     Price        DV01    
    _______    ___________

    0.04079    -0.00083163

Цена несколько фьючерсов SOFR Используя `ratecurve` и обесценьте калькулятор цен

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить несколько OISFuture инструменты для одномесячных фьючерсов SOFR и трехмесячных фьючерсов SOFR, когда вы используете ratecurve возразите и Discount метод ценообразования.

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve поскольку базовая процентная ставка изгибается для OISFuture инструменты.

Settle = datetime(2019,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2019
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте OISFuture Инструментальные объекты для фьючерсов SOFR

Используйте fininstrument создать OISFuture инструментальный объект для одномесячных фьючерсов SOFR.

HFDates = datetime(2021,3,1) + caldays(0:3)';
HistFixing = timetable(HFDates,[0.02;0.04;0.04;0.02]);

% Data from the following: https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/one-month-sofr_quotes_globex.html
Prices_1M = [99.97 99.96 99.95]';
Maturity_1M = lbusdate(2021,[3 4 5]',[],[],'datetime');
StartDate_1M = fbusdate(2021,[3 4 5]',[],[],'datetime');
FutInstruments_1M = fininstrument("OISFuture","Maturity",Maturity_1M ,"QuotedPrice",Prices_1M,"StartDate",StartDate_1M,"Method","Average",...
    'HistoricalFixing',HistFixing,'Name',"1MonthSOFRFuture")

FutInstruments_1M=3×1 object
  3x1 OISFuture array with properties:

    QuotedPrice
    Method
    Basis
    StartDate
    Maturity
    Notional
    BusinessDayConvention
    Holidays
    ProjectionCurve
    HistoricalFixing
    Name

Используйте fininstrument создать OISFuture инструментальный объект для трехмесячных фьючерсов SOFR.

% Data from the following: https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/three-month-sofr_quotes_globex.html
Prices_3M = [99.92 99.895 99.84 99.74]';
Dates_3M_Maturity = thirdwednesday([6 9 12 3]',[2021 2021 2021 2022]','datetime');
Dates_3M_Start = thirdwednesday([3 6 9 12]',2021,'datetime');
FutInstruments_3M = fininstrument("OISFuture","Maturity",Dates_3M_Maturity,...
    "QuotedPrice",Prices_3M,"StartDate",Dates_3M_Start,'HistoricalFixing',HistFixing,'Name',"3MonthSOFRFuture")

FutInstruments_3M=4×1 object
  4x1 OISFuture array with properties:

    QuotedPrice
    Method
    Basis
    StartDate
    Maturity
    Notional
    BusinessDayConvention
    Holidays
    ProjectionCurve
    HistoricalFixing
    Name

Создайте Discount Объект калькулятора цен

outPricer = finpricer("Discount", 'DiscountCurve',myRC)

outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена OISFuture Инструменты для фьючерсов SOFR

Используйте price вычислить цены на OISFuture инструменты для одного месяца и трехмесячные фьючерсы SOFR.

Price = price(outPricer,[FutInstruments_1M ; FutInstruments_3M])

Price = 7×1

    0.0527
    0.0509
    0.0439
    0.1511
    0.1520
    0.1791
    0.1687

Больше о

развернуть все

Будущее OI

OIS future является фьючерсным контрактом, который имеет ночную подкачку индекса как базовый актив.

Поддерживать переход LIBOR, OISFuture инструмент поддерживает принятие альтернативных ссылочных уровней (ARR) как SOFR, EONIA, СОНЯ, SARON и TONAR. ARRs заменяют сравнительный тест LIBOR, который подкрепляет много кредитов, ипотек, связей и производных процентной ставки.

ARR защищенного в течение ночи финансирующего уровня (SOFR) отслеживает ночную эффективную ставку по федеральным фондам (который является сравнительным тестом США краткосрочный рынок процентной ставки). SOFR становится исходной ставкой для выраженных в долларах производных и кредитов. Другие страны искали свои собственные альтернативные уровни, такие как SONIA и EONIA. В США фьючерсы SOFR, зрелые за три месяца и даты начала будущего SOFR, совпадают с датами истечения срока международного денежного рынка (IMM). Торговля фьючерсами SOFR в даты погашения фьючерсов денежного рынка и опций фьючерсов денежного рынка, которые установлены фьючерсами и опционными биржами. Эти даты всегда являются третьей средой прошлого месяца четверти (март, июнь, сентябрь, декабрь). Можно определить эти третьи даты в среду использование thirdwednesday.

Документация

OISFuture

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

`QuotedPrice` — Указанная цена будущего OI
скаляр, числовой | числовое десятичное число

`Basis` — Дневной базис количества
2 (фактическое/360) (значение по умолчанию) | скалярное целое число от `0` к `13` | вектор из целых чисел от `0` к `13`

`Notional` — Отвлеченная основная сумма
100 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | числовой вектор

`ProjectionCurve` — Кривая проекции раньше оценивала будущее OIS
`ratecurve.empty` (значение по умолчанию) | `ratecurve` возразите | вектор из `ratecurve` объекты

`HistoricalFixing` — Историческая фиксация для `OISFuture`
`timetable.empty` (значение по умолчанию) | расписание

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`""` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

Свойства

`QuotedPrice` — Указанная цена будущего OI
скаляр, числовой | числовой вектор

`Maturity` — Дата погашения будущего OI
datetime | вектор из datetimes

`StartDate` — Будущее OI, лежащее в основе даты окончания
datetime | вектор из datetimes

`Method` — Метод расчета
`"Compound"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"Compound"` или `"Average"` | массив строк со значениями `"Compound"` или `"Average"`

`Basis` — Дневной базис количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | скалярное целое число от `0` к `13` | вектор из целых чисел от `0` к `13`

`Notional` — Отвлеченная основная сумма
100 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | числовой вектор

`BusinessDayConvention` — Соглашение рабочего дня для потоков наличности
`"actual"` (значение по умолчанию) | скаляр представляет в виде строки | массив строк

`Holidays` — Праздники используются в вычислении рабочих дней
`NaT` (значение по умолчанию) | datetimes

`ProjectionCurve` — Кривая проекции раньше оценивала будущее OIS
`ratecurve.empty` (значение по умолчанию) | `ratecurve` возразите | вектор из `ratecurve` объекты

`HistoricalFixing` — Историческая фиксация для `OISFuture`
`timetable.empty` (значение по умолчанию) | расписание

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`""` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | массив строк

Функции объекта

Примеры

Цена будущее SOFR Используя `ratecurve` и обесценьте калькулятор цен

Цена несколько фьючерсов SOFR Используя `ratecurve` и обесценьте калькулятор цен

Больше о

Будущее OI

Смотрите также

Функции

Темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

OISFuture

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

QuotedPrice — Указанная цена будущего OI скаляр, числовой | числовое десятичное число

Basis — Дневной базис количества2 (фактическое/360) (значение по умолчанию) | скалярное целое число от 0 к 13 | вектор из целых чисел от 0 к 13

Notional — Отвлеченная основная сумма 100 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | числовой вектор

ProjectionCurve — Кривая проекции раньше оценивала будущее OIS ratecurve.empty (значение по умолчанию) | ratecurve возразите | вектор из ratecurve объекты

HistoricalFixing — Историческая фиксация для OISFuture timetable.empty (значение по умолчанию) | расписание

Name — Пользовательское имя для инструмента "" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

Свойства

QuotedPrice — Указанная цена будущего OI скаляр, числовой | числовой вектор

Maturity — Дата погашения будущего OI datetime | вектор из datetimes

StartDate — Будущее OI, лежащее в основе даты окончания datetime | вектор из datetimes

Method — Метод расчета "Compound" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "Compound" или "Average" | массив строк со значениями "Compound" или "Average"

Basis — Дневной базис количества 0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | скалярное целое число от 0 к 13 | вектор из целых чисел от 0 к 13

Notional — Отвлеченная основная сумма100 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | числовой вектор

BusinessDayConvention — Соглашение рабочего дня для потоков наличности "actual" (значение по умолчанию) | скаляр представляет в виде строки | массив строк

Holidays — Праздники используются в вычислении рабочих дней NaT (значение по умолчанию) | datetimes

ProjectionCurve — Кривая проекции раньше оценивала будущее OIS ratecurve.empty (значение по умолчанию) | ratecurve возразите | вектор из ratecurve объекты

HistoricalFixing — Историческая фиксация для OISFuture timetable.empty (значение по умолчанию) | расписание

Name — Пользовательское имя для инструмента "" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | массив строк

Функции объекта

Примеры

Цена будущее SOFR Используя ratecurve и обесценьте калькулятор цен

Цена несколько фьючерсов SOFR Используя ratecurve и обесценьте калькулятор цен

Больше о

Будущее OI

Смотрите также

Функции

Темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`QuotedPrice` — Указанная цена будущего OI
скаляр, числовой | числовое десятичное число

`Basis` — Дневной базис количества
2 (фактическое/360) (значение по умолчанию) | скалярное целое число от `0` к `13` | вектор из целых чисел от `0` к `13`

`Notional` — Отвлеченная основная сумма
100 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | числовой вектор

`ProjectionCurve` — Кривая проекции раньше оценивала будущее OIS
`ratecurve.empty` (значение по умолчанию) | `ratecurve` возразите | вектор из `ratecurve` объекты

`HistoricalFixing` — Историческая фиксация для `OISFuture`
`timetable.empty` (значение по умолчанию) | расписание

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`""` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

`QuotedPrice` — Указанная цена будущего OI
скаляр, числовой | числовой вектор

`Maturity` — Дата погашения будущего OI
datetime | вектор из datetimes

`StartDate` — Будущее OI, лежащее в основе даты окончания
datetime | вектор из datetimes

`Method` — Метод расчета
`"Compound"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"Compound"` или `"Average"` | массив строк со значениями `"Compound"` или `"Average"`

`Basis` — Дневной базис количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | скалярное целое число от `0` к `13` | вектор из целых чисел от `0` к `13`

`Notional` — Отвлеченная основная сумма
100 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | числовой вектор

`BusinessDayConvention` — Соглашение рабочего дня для потоков наличности
`"actual"` (значение по умолчанию) | скаляр представляет в виде строки | массив строк

`Holidays` — Праздники используются в вычислении рабочих дней
`NaT` (значение по умолчанию) | datetimes

`ProjectionCurve` — Кривая проекции раньше оценивала будущее OIS
`ratecurve.empty` (значение по умолчанию) | `ratecurve` возразите | вектор из `ratecurve` объекты

`HistoricalFixing` — Историческая фиксация для `OISFuture`
`timetable.empty` (значение по умолчанию) | расписание

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`""` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | массив строк

Цена будущее SOFR Используя `ratecurve` и обесценьте калькулятор цен

Цена несколько фьючерсов SOFR Используя `ratecurve` и обесценьте калькулятор цен