STIRFuture
инструментальный объект
Создайте и оцените STIRFuture
инструментальный объект для одного или нескольких инструментов будущего STIR с помощью этого рабочего процесса:
Использование fininstrument
создать STIRFuture
инструментальный объект для одного или нескольких инструментов будущего STIR.
Используйте ratecurve
задавать модель процентной ставки для STIRFuture
инструментальный объект.
Использование finpricer
задавать Discount
метод ценообразования для одного или нескольких STIRFuture
инструменты.
Создайте STIRFuture
инструментальный объект для одного или нескольких инструментов будущего STIR, чтобы использовать в конструкции кривой с помощью этого рабочего процесса:
Использование fininstrument
создать STIRFuture
инструментальный объект для одного или нескольких инструментов будущего STIR.
Использование irbootstrap
создать кривую процентной ставки (ratecurve
) для одного или нескольких STIRFuture
инструменты. Кроме того, можно использовать irbootstrap
дополнительный входной параметр значения имени ConvexityAdjustment
задавать корректировку выпуклости к STIRFuture
инструменты.
Для получения дополнительной информации об этих рабочих процессах смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для STIRFuture
инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
создает STIRFutureInst
= fininstrument(InstrumentType
,'QuotedPrice
',quoted_stir_price,'Maturity
',maturity_date,'RateEndDate
',rate_end_date)STIRFuture
объект для одного или нескольких инструментов будущего STIR путем определения InstrumentType
, QuotedPrice
, Maturity
, и EndDate
.
устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, STIRFutureInst
= fininstrument(___,Name,Value
)STIRFutureInst = fininstrument("STIRFuture",'QuotedPrice',99.5,'Maturity',datetime(2022,12,15),'RateEndDate',datetime(2022,6,15))
создает инструмент будущего STIR. Можно задать несколько пар "имя-значение".
cashflows | Вычислите поток наличности для FixedBond , FloatBond подкачка , FRA , STIRFuture , OISFuture , OvernightIndexedSwap , или Deposit инструмент |