Создайте LinearGaussian2F
объект модели для Cap
пол
, Swaption
подкачка
, FixedBond
, FloatBond
, FloatBondOption
, FixedBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструмент
Создайте и оцените Cap
пол
, Swaption
подкачка
, FloatBond
, FloatBondOption
, FixedBond
, FixedBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструментальный объект с LinearGaussian2F
модель с помощью этого рабочего процесса:
Использование fininstrument
создать Cap
пол
, Swaption
подкачка
, FixedBond
, FloatBond
, FloatBondOption
FixedBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструментальный объект.
Использование finmodel
задавать LinearGaussian2F
объект модели для Cap
пол
, Swaption
подкачка
, FixedBond
, FloatBond
, FloatBondOption
, FixedBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструментальный объект.
Использование finpricer
задавать IRMonteCarlo
метод ценообразования для Cap
пол
, Swaption
подкачка
, FixedBond
, FloatBond
, FloatBondOption
, FixedBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструментальный объект.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных методах ценообразования для Cap
пол
, Swaption
подкачка
, FixedBond
, FloatBond
, FloatBondOption
, FixedBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
создает LinearGaussian2FModelObj
= finmodel(ModelType
,'Alpha1
,'alpha1_value,'Sigma1
',sigma1_value,'Alpha2
',alpha2_value,'Sigma2
',sigma2_value,'Correlation
',correlation_value)LinearGaussian2F
объект модели путем определения ModelType
и необходимые аргументы пары "имя-значение" для Alpha1
, Sigma1
, Alpha2
, Sigma2
и Correlation
установить аргументы пары "имя-значение" использования свойств. Например, LinearGaussian2FModelObj = finmodel("LinearGaussian2F",'Alpha1',0.07,'Sigma1',0.01,'Alpha2',0.5, 'Sigma2',0.006,'Correlation',-0.7)
создает LinearGaussian2F
объект модели.