Создайте SABRBraceGatarekMusiela
объект модели для Cap
пол
, FixedBond
, FloatBond
, FloatBondOption
, FixedBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструмент
Создайте и оцените Cap
пол
, FloatBond
, FloatBondOption
, FixedBond
, FixedBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструментальный объект с SABRBraceGatarekMusiela
модель с помощью этого рабочего процесса:
Использование fininstrument
создать Cap
пол
, FixedBond
, FloatBond
, FloatBondOption
FixedBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструментальный объект.
Использование finmodel
задавать SABRBraceGatarekMusiela
объект модели для Cap
пол
, FixedBond
, FloatBond
, FloatBondOption
, FixedBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструментальный объект.
Использование finpricer
задавать IRMonteCarlo
метод ценообразования для Cap
пол
, FixedBond
, FloatBond
, FloatBondOption
, FixedBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструментальный объект.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных методах ценообразования для Cap
пол
, FixedBond
, FloatBond
, FloatBondOption
, FixedBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
создает классический SABRBraceGatarekMusielaModelObj
= finmodel(ModelType
,'Alpha
',alpha_value,'Beta
',beta_value,'VolatilityofVolatility
',volatilityofvolatility_value,'FwdFwdCorrelation
',fwdfwdcorrelation_value,'VolVolCorrelation
',volvolcorrelation_value)SABRBraceGatarekMusiela
объект модели с пустым указателем передает корреляции энергозависимости путем определения ModelType
и необходимые аргументы пары "имя-значение" Alpha
\beta
, VolatilityofVolatility
, FwdFwdCorrelation
, и VolVolCorrelation
установить аргументы пары "имя-значение" использования свойств. Например, SABRBraceGatarekMusielaModelObj = finmodel("SABRBraceGatarekMusiela",'Alpha',Alpha,'Beta',Beta,'VolatilityofVolatility',VolVolFunc,'FwdFwdCorrelation',FwdFwdCorrelation, 'VolVolCorrelation',VolVolCorrelation)
создает классический SABRBraceGatarekMusiela
объект модели с пустым указателем передает корреляции энергозависимости.
устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение". Например, можно использовать пары "имя-значение", чтобы создать следующие изменения SABRBraceGatarekMusielaModelObj
= finmodel(___,Name,Value
)SABRBraceGatarekMusiela
модель:
Создать классический SABRBraceGatarekMusiela
объект модели, используйте FwdVolCorrelation
аргумент пары "имя-значение": SABRBraceGatarekMusielaModelObj = finmodel("SABRBraceGatarekMusiela",'Alpha',Alpha,'Beta',Beta,'VolatilityofVolatility',VolVolFunc,'FwdFwdCorrelation',FwdFwdCorrelation,'VolVolCorrelation',VolVolCorrelation,'FwdVolCorrelation',FwdVolCorrelation)
Создать классический SABRBraceGatarekMusiela
объект модели в Rebonato параметрическая форма с пустой корреляцией форварда к энергозависимости, используйте Volatility
аргумент пары "имя-значение": SABRBraceGatarekMusielaModelObj = finmodel("SABRBraceGatarekMusiela",'Alpha',Alpha,'Beta',Beta,'VolatilityofVolatility',VolVolFunc,'Volatility',VolFunc,'FwdFwdCorrelation', FwdFwdCorrelation,'VolVolCorrelation',VolVolCorrelation)
Создать классический SABRBraceGatarekMusiela
объект модели в Rebonato параметрическая форма с FwdVolCorrelation = CorrFunc(meshgrid(1:numRates-1)',meshgrid(1:numRates-1),.02)
, используйте Volatility
и FwdVolCorrelation
аргументы в виде пар имя-значение: SABRBraceGatarekMusielaModelObj = finmodel("SABRBraceGatarekMusiela",'Alpha',Alpha,'Beta',Beta,'VolatilityofVolatility',VolVolFunc,'Volatility',VolFunc,'FwdFwdCorrelation', FwdFwdCorrelation,'VolVolCorrelation',VolVolCorrelation)
.
[1] Brigo, D. и Ф. Меркурио. Модели процентной ставки - теория и практика. Финансы Спрингера, 2006.
[2] Crispoldi, C., Wigger, G. и П. Ларкин. SABR и модели рынка SABR LIBOR на практике. Пэлгрэйв Макмиллан, 2015.
[3] Хейган, P. и А. Лесниевский. Модель рынка LIBOR с Энергозависимостью Стиля SABR. Рабочий документ JPMorgan Chase, 2008.
[4] Rebonato, R., Маккей, K. и R. Белый. Модель Рынка SABR/LIBOR: оценка, Калибровка и Хеджирование для Комплексных Производных Процентной ставки. Вайли, 2009.