frontcon
к объекту портфеляfrontcon
без Выходных аргументовЭтот пример показывает, как переместить frontcon
без выходных аргументов объекту Portfolio.
Основная функциональность frontcon
представлена как:
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ]; ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022; 0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028; 0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070; 0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050; 0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ]; NumPorts = 10; frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts);
Undefined function or variable 'frontcon'.
Переместить синтаксис frontcon
без выходных аргументов объекту Portfolio:
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ]; ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022; 0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028; 0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070; 0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050; 0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ]; NumPorts = 10; p = Portfolio; p = setAssetMoments(p, ExpReturn, ExpCovariance); p = setDefaultConstraints(p); plotFrontier(p, NumPorts);
Объект Portfolio пишет в окно текущей фигуры, а не создайте новое окно каждый раз, когда график сгенерирован.
frontcon
с Выходными аргументамиЭтот пример показывает, как переместить frontcon
с выходными аргументами объекту Portfolio.
Основная функциональность frontcon
представлена как:
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ]; ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022; 0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028; 0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070; 0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050; 0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ]; NumPorts = 10; [PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts); display(PortWts);
Undefined function or variable 'frontcon'.
Переместить синтаксис frontcon
с выходными аргументами:
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ]; ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022; 0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028; 0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070; 0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050; 0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ]; NumPorts = 10; p = Portfolio; p = setAssetMoments(p, ExpReturn, ExpCovariance); p = setDefaultConstraints(p); PortWts = estimateFrontier(p, NumPorts); [PortRisk, PortReturn] = estimatePortMoments(p, PortWts); display(PortWts);
PortWts = 0.2103 0.1744 0.1386 0.1027 0.0668 0.0309 0 0 0 0 0.2746 0.2657 0.2567 0.2477 0.2387 0.2298 0.2168 0.1791 0.0557 0 0.1157 0.1296 0.1436 0.1575 0.1714 0.1854 0.1993 0.2133 0.2183 0 0.1594 0.2193 0.2791 0.3390 0.3988 0.4587 0.5209 0.5985 0.7260 1.0000 0.2400 0.2110 0.1821 0.1532 0.1242 0.0953 0.0629 0.0091 0 0
Объект Portfolio возвращает PortWts
с портфелями, спускающимися по столбцам, не через строки. Портфельные риски и возвраты находятся все еще в формате столбца.
frontcon
для цели возвращается в области значений эффективного портфеля, возвращаетсяЭтот пример показывает, как мигрировать, цель frontcon
возвращается в области значений эффективного портфеля, возвращается к объекту Portfolio.
frontcon
может получить портфели с определенными запланированными уровнями возврата, но требует, чтобы целенаправленные возвраты находились в пределах области значений эффективных возвратов. Указатели на объект Портфеля это путем выбора портфелей в концах границы эффективности.
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ];
ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022;
0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028;
0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070;
0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050;
0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ];
NumPorts = 10;
TargetReturn = [ 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09 ];
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, [], TargetReturn);
disp(' Efficient Target');
disp([PortReturn, TargetReturn]);
Undefined function or variable 'frontcon'.
Переместить синтаксис frontcon
для цели возвращается в области значений эффективного портфеля, возвращается к объекту Portfolio:
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ];
ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022;
0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028;
0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070;
0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050;
0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ];
NumPorts = 10;
TargetReturn = [ 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09 ];
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, ExpReturn, ExpCovariance);
p = setDefaultConstraints(p);
PortWts = estimateFrontierByReturn(p, TargetReturn);
[PortRisk, PortReturn] = estimatePortMoments(p, PortWts);
disp(' Efficient Target');
disp([PortReturn, TargetReturn]);
Efficient Target 0.0500 0.0500 0.0600 0.0600 0.0700 0.0700 0.0800 0.0800 0.0900 0.0900
frontcon
для цели возвращается, внешняя область значений эффективного портфеля возвращаетсяЭтот пример показывает, как мигрировать, цель frontcon
возвращается за пределами области значений эффективного портфеля, возвращается к объекту Portfolio.
То, когда целевой возврат за пределами области значений эффективного портфеля, возвращается, frontcon
генерирует ошибку. Указатели на объект Портфеля это эффективно путем выбора портфелей в концах границы эффективности.
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ];
ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022;
0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028;
0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070;
0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050;
0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ];
NumPorts = 10;
TargetReturn = [ 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10 ];
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, [], TargetReturn);
disp(' Efficient Target');
disp([PortReturn, TargetReturn]);
Undefined function or variable 'frontcon'.
Переместить синтаксис frontcon
для цели возвращается за пределами области значений эффективного портфеля, возвращается к объекту Portfolio:
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ];
ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022;
0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028;
0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070;
0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050;
0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ];
NumPorts = 10;
TargetReturn = [ 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10 ];
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, ExpReturn, ExpCovariance);
p = setDefaultConstraints(p);
PortWts = estimateFrontierByReturn(p, TargetReturn);
[PortRisk, PortReturn] = estimatePortMoments(p, PortWts);
disp(' Efficient Target');
disp([PortReturn, TargetReturn]);
Warning: One or more target return values are outside the feasible range [ 0.0427391, 0.0934 ]. Will return portfolios associated with endpoints of the range for these values. > In Portfolio/estimateFrontierByReturn (line 106) Efficient Target 0.0500 0.0500 0.0600 0.0600 0.0700 0.0700 0.0800 0.0800 0.0900 0.0900 0.0934 0.1000
frontcon
при использовании границЭтот пример показывает, как переместить синтаксис frontcon
для AssetBounds
к объекту Portfolio.
Используйте frontcon
с входной спецификацией для AssetBounds
, который содержит нижние и верхние границы на весе, выделенном каждому активу в портфеле:
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ]; ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022; 0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028; 0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070; 0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050; 0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ]; NumPorts = 10; AssetBounds = [ 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1; 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 ]; [PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts, [], AssetBounds); disp([PortRisk, PortReturn]);
Undefined function or variable 'frontcon'.
Переместить синтаксис frontcon
с помощью AssetBounds
для объекта Portfolio:
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ]; ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022; 0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028; 0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070; 0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050; 0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ]; NumPorts = 10; AssetBounds = [ 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1; 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 ]; LowerBound = AssetBounds(1,:); UpperBound = AssetBounds(2,:); p = Portfolio; p = setAssetMoments(p, ExpReturn, ExpCovariance); p = setDefaultConstraints(p); p = setBounds(p, LowerBound, UpperBound); PortWts = estimateFrontier(p, NumPorts); [PortRisk, PortReturn] = estimatePortMoments(p, PortWts); disp([PortRisk, PortReturn]);
0.1288 0.0427 0.1291 0.0457 0.1299 0.0487 0.1313 0.0516 0.1332 0.0546 0.1356 0.0576 0.1385 0.0605 0.1419 0.0635 0.1461 0.0665 0.1519 0.0694
frontcon
при использовании группЭтот пример показывает, как переместить синтаксис frontcon
для Groups
и GroupBounds
к объекту Portfolio.
Используйте frontcon
с входной спецификацией для Groups
(группы актива или классы.) и GroupBounds
(нижние и верхние границы общих масс всех активов в группе). Рассмотрите три группы: Активы 2, 3, и 4 могут составить до 80% портфеля, Активы 1 и 2 могут составить до 70% портфеля, и Активы 3, 4, и 5 могут составить до 90% портфеля.
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ];
ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022;
0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028;
0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070;
0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050;
0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ];
NumPorts = 10;
Groups = [ 0 1 1 1 0; 1 1 0 0 0; 0 0 1 1 1 ];
GroupBounds = [ 0, 0.8; 0, 0.7; 0, 0.9 ];
[PortRisk, PortReturn, PortWgts] = frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts, [], [], ...
Groups, GroupBounds);
disp([PortRisk, PortReturn]);
Undefined function or variable 'frontcon'.
Переместить синтаксис frontcon
с помощью Groups
и GroupBounds
к объекту Portfolio:
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ]; ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022; 0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028; 0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070; 0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050; 0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ]; NumPorts = 10; Groups = [ 0 1 1 1 0; 1 1 0 0 0; 0 0 1 1 1 ]; GroupBounds = [ 0, 0.8; 0, 0.7; 0, 0.9 ]; LowerGroup = GroupBounds(:,1); UpperGroup = GroupBounds(:,2); p = Portfolio; p = setAssetMoments(p, ExpReturn, ExpCovariance); p = setDefaultConstraints(p); p = setGroups(p, Groups, LowerGroup, UpperGroup); PortWts = estimateFrontier(p, NumPorts); [PortRisk, PortReturn] = estimatePortMoments(p, PortWts); disp([PortRisk, PortReturn]);
0.1288 0.0427 0.1292 0.0465 0.1306 0.0503 0.1328 0.0540 0.1358 0.0578 0.1395 0.0615 0.1440 0.0653 0.1504 0.0690 0.1590 0.0728 0.1806 0.0766
Portfolio
| addInequality
| estimateFrontier
| estimateFrontierByReturn
| estimatePortMoments
| pcalims
| pcgcomp
| pcglims
| portcons
| portopt
| setAssetMoments
| setBounds
| setDefaultConstraints
| setGroups
| setInequality