Рассмотрите европейскую возможность вызова на фьючерсах Брента Сырой нефти. Опция истекает 1 декабря 2014 с ценой исполнения 120$. Примите, что 1 апреля 2014 цена фьючерса на уровне 105$, пересчитываемый на год постоянно составляемый безрисковый уровень составляет 3,5% в год, и энергозависимость составляет 22% в год. Используя эти данные, вычислите цену опции.
Задайте RateSpec
.
ValuationDate = 'January-1-2014'; EndDates = 'January-1-2015'; Rates = 0.035; Compounding = -1; Basis = 1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', ValuationDate, 'StartDates', ValuationDate,... 'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis')
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: -1
Disc: 0.9656
Rates: 0.0350
EndTimes: 1
StartTimes: 0
EndDates: 735965
StartDates: 735600
ValuationDate: 735600
Basis: 1
EndMonthRule: 1
Задайте StockSpec
.
AssetPrice = 105; Sigma = 0.22; StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.2200
AssetPrice: 105
DividendType: []
DividendAmounts: 0
ExDividendDates: []
Задайте опцию.
Settle = 'April-1-2014'; Maturity = 'Dec-1-2014'; Strike = 120; OptSpec = {'call'};
Оцените колл-опцион фьючерсов.
Price = optstockbyblk(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, OptSpec, Strike)
Price = 2.5847
asianbykv
| asianbylevy
| asianbyls
| asiansensbykv
| asiansensbylevy
| asiansensbyls
| assetbybls
| assetsensbybls
| basketbyju
| basketbyls
| basketsensbyju
| basketsensbyls
| basketstockspec
| basketstockspec
| cashbybls
| cashsensbybls
| chooserbybls
| gapbybls
| gapsensbybls
| impvbybjs
| impvbyblk
| impvbybls
| impvbyrgw
| lookbackbycvgsg
| lookbackbyls
| lookbacksensbycvgsg
| lookbacksensbyls
| maxassetbystulz
| maxassetsensbystulz
| minassetbystulz
| minassetsensbystulz
| optpricebysim
| optstockbybaw
| optstockbybjs
| optstockbyblk
| optstockbybls
| optstockbyls
| optstockbyrgw
| optstocksensbybaw
| optstocksensbybjs
| optstocksensbyblk
| optstocksensbybls
| optstocksensbyls
| optstocksensbyrgw
| spreadbybjs
| spreadbykirk
| spreadbyls
| spreadsensbybjs
| spreadsensbykirk
| spreadsensbyls
| supersharebybls
| supersharesensbybls