Портфельные управляющие концентрируют свои усилия на достижении наилучшего компромисса между риском и доходностью. Для портфелей, построенных из фиксированного набора активов, профиль риска/доходности зависит от состава портфеля. Портфели, которые максимизируют доходность, учитывая риск, или, наоборот, минимизируют риск для данной доходности, называются оптимальными. Оптимальные портфели определяют линию в плоскости риска/возврата, называемую эффективной границей. Сведения об оптимизации портфеля см. в разделе Функции оптимизации портфеля.
ewstats | Ожидаемый возврат и ковариация из временного ряда возврата |
frontier | Скользящая эффективная граница |
portalloc | Оптимальное распределение капитала на эффективные пограничные портфели |
portror | Ожидаемая норма доходности портфеля |
selectreturn | Конфигурации портфеля от 3-D эффективной границы |
targetreturn | Точность веса портфеля |
portrand | Рандомизированные риски портфеля, доходность и вес |
portopt | Портфели на ограниченной эффективной границе |
portsim | Монте-Карло моделирование коррелированной доходности активов |
portstats | Ожидаемая доходность портфеля и риск |
portvar | Разница по портфелю активов |
portvrisk | Стоимость портфеля под угрозой (VaR) |
periodicreturns | Периодические итоговые возвраты из общих возвратных цен |
totalreturnprice | Временной ряд общей цены возврата |
rollingreturns | Скользящая доходность за период или разницы от цен |
addBusinessCalendar | Добавление информации о бизнес-календаре к расписаниям |
Эти примеры показывают, как строить портфели на эффективной границе.
Выбор портфеля и неприятие рисков
Одним из факторов, который следует учитывать при выборе оптимального портфеля для конкретного инвестора, является степень неприятия рисков.
Активные возвраты и отслеживание ошибок Эффективная граница
В этом примере показано, как минимизировать отклонение разницы в доходности по отношению к данному целевому портфелю.
Печать эффективной границы с помощью portopt
В этом примере показана эффективная граница гипотетического портфеля из трех активов.
В этом примере создается трехмерный график, показывающий, как гамма изменяется относительно цены для опции Блэка-Шоулза.
Определение чувствительности портфеля опционов
В этом примере гамма отображается как функция цены и времени для портфеля из 10 вариантов Блэка-Шоулза.
Перенос portopt в объект портфеля
В этих примерах показано, как выполнять миграцию portopt в объект Portfolio.
Фронткон Миграция в объект портфеля
В этих примерах показано, как выполнять миграцию frontcon в объект Portfolio.
Для портфелей, построенных из фиксированного набора активов, профиль риска и доходности зависит от состава портфеля.
Функции финансового Toolbox™ для оптимизации портфеля.