Возврат основных средств и моменты возврата основных средств с использованием объекта портфеля

Проблемы оптимизации портфеля средних отклонений требуют оценок средней и ковариационной доходности активов.

Работа с безрисковым активом

Объект Portfolio использует отдельный RiskFreeRate имущество, в котором хранится норма возврата безрискового актива.

Работа с транзакционными затратами

Разница между чистой и валовой доходностью портфеля - это операционные издержки.

Пример реализации распределения основных средств

В этом примере показано, как настроить базовую проблему распределения основных средств, которая использует оптимизацию портфеля средних отклонений с помощью Portfolio объект оценки эффективных портфелей.

Примеры оптимизации портфеля

Следующая последовательность примеров подчеркивает особенности Portfolio в финансовом Toolbox™.

Оптимизация портфеля с помощью безрискового актива

В этом примере показано, как использовать setBudget для функции Portfolio для определения пределов на sum(AssetWeight_i) в рискованных активах.

Оптимизация портфеля с полунепрерывными ограничениями и ограничениями по кардинальности

В этом примере показано, как использовать объект Portfolio для непосредственной обработки полунепрерывных и кардинальных ограничений.

Оптимизация портфеля Black-Litterman

В этом примере показан рабочий процесс реализации модели Black-Litterman с помощью Portfolio класс.

Оптимизация портфеля с использованием факторных моделей

В этом примере показаны два подхода к использованию факторной модели для оптимизации распределения активов в рамках структуры средних отклонений.