Иллюстрация показателей производительности

Функции для показателей эффективности инвестиций иллюстрируются с использованием трех объектов финансовых временных рядов и соответствующих данных эффективности.

Использование коэффициента резкости

Коэффициент Шарпа используется для вычисления коэффициента избыточной доходности актива, деленного на стандартное отклонение доходности актива.

Использование информационного отношения

Используйте информационный коэффициент для вычисления отношения относительного возврата к относительному риску.

Использование ошибки отслеживания

Используйте ошибку отслеживания, чтобы измерить изменение доходности портфеля относительно его эталонного индекса.

Использование скорректированной на риск доходности

Используйте скорректированную на риск доходность, чтобы изменить риск портфеля в соответствии с риском рыночного портфеля или фонда.

Использование образца и ожидаемых более низких частичных моментов

Используйте образцы и ожидаемые более низкие частичные моменты для моделирования моментов возврата основных средств, которые ниже минимально приемлемого уровня возврата.

Использование максимального и ожидаемого максимального выборки

Используйте максимальное сокращение, чтобы рассчитать падение от максимального до минимального возврата за период времени и ожидаемое максимальное сокращение линейного броуновского движения с дрейфом.