С учетом актива или портфеля активов и эталона относительное стандартное отклонение доходности между активом или портфелем активов и эталоном называется ошибкой отслеживания.
Функция inforatio вычисляет ошибку отслеживания и возвращает ее в качестве второго аргумента
load FundMarketCash
Returns = tick2ret(TestData);
Benchmark = Returns(:,2);
[InfoRatio, TrackingError] = inforatio(Returns, Benchmark)
что дает следующие результаты:
InfoRatio =
0.0432 NaN -0.0315
TrackingError =
0.0187 0 0.0390
Ошибка отслеживания, также известная как активный риск, измеряет волатильность активной доходности. Ошибка отслеживания является полезной мерой производительности по сравнению с эталонным показателем, поскольку она находится в единицах возврата активов. Например, ошибка отслеживания 1,87% для фонда относительно рынка в этом примере является разумной для активно управляемого фонда стоимости с большим капиталом.
elpm | emaxdrawdown | inforatio | lpm | maxdrawdown | portalpha | ret2tick | sharpe | tick2ret