bondbyhw | Ценовая облигация из дерева процентных ставок Hull-White |
capbyhw | Инструмент ценового предела из дерева процентных ставок Hull-White |
cfbyhw | Ценовые денежные потоки из дерева процентных ставок Халл-Уайт |
fixedbyhw | Примечание с фиксированной ценой из дерева процентных ставок Hull-White |
floatbyhw | Ценовая нота с плавающей ставкой из дерева процентных ставок Халл-Уайт |
floorbyhw | Инструмент ценового уровня из дерева процентных ставок Hull-White |
hwcalbycap | Калибровка белого дерева корпуса с помощью колпачков |
hwcalbyfloor | Калибровка белого дерева корпуса с использованием полов |
hwprice | Цены инструментов из дерева процентных ставок Hull-White |
hwsens | Цены и чувствительность инструментов из дерева процентных ставок Hull-White |
oasbyhw | Определение скорректированного разброса опций с использованием модели Корпус-Белый |
optbndbyhw | Опцион на ценовые облигации из дерева процентных ставок Hull-White |
optfloatbyhw | Ценовые опционы на банкноты с плавающей ставкой для дерева процентных ставок Hull-White |
optembndbyhw | Ценовые облигации со встроенными опционами по дереву процентных ставок Hull-White |
optemfloatbyhw | Внедренный вариант цены на банкноте с плавающей ставкой для дерева процентных ставок Hull-White |
rangefloatbyhw | Плавающая заметка ценового диапазона с использованием дерева Халл-Уайт |
swapbyhw | Инструмент ценового свопа из дерева процентных ставок Hull-White |
swaptionbyhw | Ценовой свопцион из дерева процентных ставок Халл-Уайт |
Расчет цены с использованием моделей дерева процентных ставок
Функции расчета цен портфеля hjmprice и bdtprice рассчитать цену любого набора поддерживаемых инструментов на основе дерева процентных ставок.
Чувствительность вычислительных приборов
Дельта, гамма и вега чувствительности, которые вычисляет Toolbox™ финансовых инструментов, являются чувствительностью к доллару.
Калибровка модели Shull-White с использованием рыночных данных
Ценообразование процентных производных ценных бумаг основано на моделях, которые описывают базовый процесс.
В этом примере показано, как использовать treeviewer для проверки информации о дереве для дерева Халл-Уайт при определении цены на европейскую вызываемую связь.
Обзор моделей дерева процентных ставок
Инструментарий финансовых инструментов вычисляет цены и чувствительность процентных условных требований на основе нескольких методов моделирования изменений процентных ставок с течением времени.
Общие сведения о моделях дерева процентных ставок
Инструментарий финансовых инструментов поддерживает модели процентных ставок Black-Derman-Toy (BDT), Black-Karasinski (BK), Heath-Jarrow-Morton (HJM) и Hull-White (HW).
Поддерживаемые функции процентных инструментов
Функции процентных инструментов, поддерживаемые инструментарием финансовых инструментов.