cirprice | Цены инструментов из модели процентной ставки Cox-Ingersoll-Ross |
cirsens | Чувствительность инструментов и цены из модели процентной ставки Кокса-Ингерсолла-Росса |
bondbycir | Ценовая облигация из дерева процентных ставок Cox-Ingersoll-Ross |
capbycir | Инструмент ценового предела из дерева процентных ставок Cox-Ingersoll-Ross |
cfbycir | Денежные потоки цен из дерева процентных ставок Cox-Ingersoll-Ross |
fixedbycir | Нота с фиксированной ценой из дерева процентных ставок Cox-Ingersoll-Ross |
floatbycir | Ценовая нота с плавающей ставкой из дерева процентных ставок Cox-Ingersoll-Ross |
floorbycir | Инструмент ценового минимума из дерева процентных ставок Cox-Ingersoll-Ross |
oasbycir | Определение скорректированного по опциям разброса с использованием модели Кокса-Ингерсолла-Росса |
optbndbycir | Опцион на ценовые облигации из дерева процентных ставок Cox-Ingersoll-Ross |
optfloatbycir | Ценовые опционы на банкноты с плавающей ставкой для дерева процентных ставок Cox-Ingersoll-Ross |
optembndbycir | Ценовые облигации со встроенными опционами по дереву процентных ставок Cox-Ingersoll-Ross |
optemfloatbycir | Встроенная опция цены в заметке с плавающей ставкой для дерева процентных ставок Кокса-Ингерсолла-Росса |
rangefloatbycir | Плавающая нота ценового диапазона с использованием дерева Кокса-Ингерсолла-Росса |
swapbycir | Инструмент ценового свопа из дерева процентных ставок Cox-Ingersoll-Ross |
swaptionbycir | Ценовой свопцион из дерева процентных ставок Cox-Ingersoll-Ross |
Расчет цены с использованием моделей дерева процентных ставок
Функции расчета цен портфеля hjmprice и bdtprice рассчитать цену любого набора поддерживаемых инструментов на основе дерева процентных ставок.
Чувствительность вычислительных приборов
Дельта, гамма и вега чувствительности, которые вычисляет Toolbox™ финансовых инструментов, являются чувствительностью к доллару.
В этом примере показано, как использовать treeviewer для проверки информации о дереве для дерева Халл-Уайт при определении цены на европейскую вызываемую связь.
Обзор моделей дерева процентных ставок
Инструментарий финансовых инструментов вычисляет цены и чувствительность процентных условных требований на основе нескольких методов моделирования изменений процентных ставок с течением времени.
Общие сведения о моделях дерева процентных ставок
Инструментарий финансовых инструментов поддерживает модели процентных ставок Black-Derman-Toy (BDT), Black-Karasinski (BK), Heath-Jarrow-Morton (HJM) и Hull-White (HW).
Поддерживаемые функции процентных инструментов
Функции процентных инструментов, поддерживаемые инструментарием финансовых инструментов.