Чувствительность Блэка-Скоулза к основополагающему изменению цен
[
возвращает дельту, чувствительность в значении опции к изменению базовой цены актива. Дельта также известна как коэффициент хеджирования. CallDelta
,PutDelta
] = blsdelta(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Volatility
)blsdelta
использование normcdf
функция нормального кумулятивного распределения в Statistics and Machine Learning Toolbox™.
Примечание
blsdelta
может обрабатывать другие типы базовых элементов, такие как фьючерсы и валюты. При расчете цен на фьючерсы (модель Black) введите входной параметр Yield
как:
Yield = Rate
Yield
как:Yield = ForeignRate
ForeignRate
- постоянно усугубляемая, безрисковая в годовом исчислении процентная ставка в иностранной стране.
[1] Hull, John C. Опции, фьючерсы и другие производные. 5-е издание, Prentice Hall, 2003.