Чувствительность Black-Scholes к изменению процентной ставки
[
возвращает опцию вызова rho CallRho
,PutRho
] = blsrho(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Volatility
)CallRho
и опция rho PutRho
. Rho - скорость изменения значения производных ценных бумаг по процентным ставкам. blsrho
использование normcdf
функция нормального кумулятивного распределения в Statistics and Machine Learning Toolbox™.
Примечание
blsrho
может также обрабатывать базовый актив, такой как валюты. При ценообразовании валют (модель Гармана-Колхагена) вводите входной параметр Yield
как:
Yield = ForeignRate
ForeignRate
- постоянно усугубляемая, безрисковая в годовом исчислении процентная ставка в иностранной стране.
[1] Hull, John C. Опции, фьючерсы и другие производные. 5-е издание, Prentice Hall, 2003.