Exponenta Banner

blsrho

Чувствительность Black-Scholes к изменению процентной ставки

Свернуть все на странице

Синтаксис

[CallRho,PutRho] = blsrho(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)
[CallRho,PutRho] = blsrho(___,Yield)

Описание

пример

[CallRho,PutRho] = blsrho(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) возвращает опцию вызова rho CallRhoи опция rho PutRho. Rho - скорость изменения значения производных ценных бумаг по процентным ставкам. blsrho использование normcdfфункция нормального кумулятивного распределения в Statistics and Machine Learning Toolbox™.

Примечание

blsrho может также обрабатывать базовый актив, такой как валюты. При ценообразовании валют (модель Гармана-Колхагена) вводите входной параметр Yield как:

Yield = ForeignRate
где ForeignRate - постоянно усугубляемая, безрисковая в годовом исчислении процентная ставка в иностранной стране.

пример

[CallRho,PutRho] = blsrho(___,Yield) добавляет необязательный аргумент для Yield.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает, как найти чувствительность Black-Scholes, rho, к изменению процентной ставки.

[CallRho, PutRho] = blsrho(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3, 0)
CallRho = 6.6686

PutRho = -5.4619

Входные параметры

свернуть все

Текущая цена базового актива, заданная в виде числа значения.

Типы данных: double

Цена исполнения опции, заданная в виде числового значения.

Типы данных: double

Годовая, постоянно компенсируемая безрисковая норма возврата в течение срока действия опции, заданная в виде положительного десятичного значения.

Типы данных: double

Время (в годах) до истечения срока действия опции, заданное в виде числового значения.

Типы данных: double

Годовая волатильность цен на активы (годовое стандартное отклонение непрерывно увеличиваемой возврата активов), заданная в виде положительного десятичного значения.

Типы данных: double

(Необязательно) Годовая, непрерывно повышенная выражение базового актива в течение срока действия опции, заданная в виде десятичного значения. Например, для опций, написанных на фондовых индексах, Yield может представлять дивидендное выражение. Для валютных опций, Yield может быть иностранной процентной ставкой без риска.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Опция вызова rho, возвращенная в виде числового значения.

Put option rho, возвращается как числовое значение.

Ссылки

[1] Hull, John C. Опции, фьючерсы и другие производные. 5-е издание, Prentice Hall, 2003.

См. также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка