Чувствительность Блэка-Скоулза к основному изменению дельты
возвращает гамму, чувствительность дельты к изменению базовой цены актива. Gamma
= blsgamma(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Volatility
)blsgamma
использование normpdf
, функцию плотности вероятностей в Statistics and Machine Learning Toolbox™.
Примечание
blsgamma
может обрабатывать другие типы базовых элементов, такие как фьючерсы и валюты. При расчете цен на фьючерсы (модель Black) введите входной параметр Yield
как:
Yield = Rate
Yield
как:Yield = ForeignRate
ForeignRate
- постоянно усугубляемая, безрисковая в годовом исчислении процентная ставка в иностранной стране.
[1] Hull, John C. Опции, фьючерсы и другие производные. 5-е издание, Prentice Hall, 2003.