Exponenta Banner
exponenta event banner

blsgamma

Чувствительность Блэка-Скоулза к основному изменению дельты

Свернуть все на странице

Синтаксис

Gamma = blsgamma(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)
Gamma = blsgamma(___,Yield)

Описание

пример

Gamma = blsgamma(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) возвращает гамму, чувствительность дельты к изменению базовой цены актива. blsgamma использование normpdf, функцию плотности вероятностей в Statistics and Machine Learning Toolbox™.

Примечание

blsgamma может обрабатывать другие типы базовых элементов, такие как фьючерсы и валюты. При расчете цен на фьючерсы (модель Black) введите входной параметр Yield как:

Yield = Rate
При ценообразовании валют (модель Гармана-Колхагена) вводите входной параметр Yield как:
Yield = ForeignRate
где ForeignRate - постоянно усугубляемая, безрисковая в годовом исчислении процентная ставка в иностранной стране.

пример

Gamma = blsgamma(___,Yield) добавляет необязательный аргумент для Yield.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как найти гамму, чувствительность дельты к изменению базовой цены актива.

Gamma = blsgamma(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3, 0)
Gamma = 0.0512

Входные параметры

свернуть все

Текущая цена базового актива, заданная в виде числа значения.

Типы данных: double

Цена исполнения опции, заданная в виде числового значения.

Типы данных: double

Годовая, постоянно компенсируемая безрисковая норма возврата в течение срока действия опции, заданная в виде положительного десятичного значения.

Типы данных: double

Время (в годах) до истечения срока действия опции, заданное в виде числового значения.

Типы данных: double

Годовая волатильность цен на активы (годовое стандартное отклонение непрерывно увеличиваемой возврата активов), заданная в виде положительного десятичного значения.

Типы данных: double

(Необязательно) Годовая, непрерывно повышенная выражение базового актива в течение срока действия опции, заданная в виде десятичного значения. Например, для опций, написанных на фондовых индексах, Yield может представлять дивидендное выражение. Для валютных опций, Yield может быть иностранной процентной ставкой без риска.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Дельта для изменения базовой цены обеспечения, возвращенная в виде числа значения.

Ссылки

[1] Hull, John C. Опции, фьючерсы и другие производные. 5-е издание, Prentice Hall, 2003.

См. также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка