blslambda

Эластичность Блэка-Скоулза

Свернуть все на странице

Синтаксис

[CallEl,PutEl] = blslambda(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)
[CallEl,PutEl] = blslambda(___,Yield)

Описание

пример

[CallEl,PutEl] = blslambda(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) возвращает упругость опции. CallEl - эластичность опции вызова или коэффициент кредитного плеча, и PutEl - упругость опции пут или коэффициент рычага. Эластичность (рычаг опции позиции) измеряет процентное изменение опции цены на 1 процент изменения базовой цены актива. blslambda использование normcdfфункция нормального кумулятивного распределения в Statistics and Machine Learning Toolbox™.

Примечание

blslambda может обрабатывать другие типы базовых элементов, такие как фьючерсы и валюты. При расчете цен на фьючерсы (модель Black) введите входной параметр Yield как:

Yield = Rate
При ценообразовании валют (модель Гармана-Колхагена) вводите входной параметр Yield как:
Yield = ForeignRate
где ForeignRate - постоянно усугубляемая, безрисковая в годовом исчислении процентная ставка в иностранной стране.

пример

[CallEl,PutEl] = blslambda(___,Yield) добавляет необязательный аргумент для Yield.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает, как найти эластичность Black-Scholes, или рычаг, положения опции.

[CallEl, PutEl] = blslambda(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3)
CallEl = 8.1274

PutEl = -8.6466

Входные параметры

свернуть все

Текущая цена базового актива, заданная в виде числа значения.

Типы данных: double

Цена исполнения опции, заданная в виде числового значения.

Типы данных: double

Годовая, постоянно компенсируемая безрисковая норма возврата в течение срока действия опции, заданная в виде положительного десятичного значения.

Типы данных: double

Время (в годах) до истечения срока действия опции, заданное в виде числового значения.

Типы данных: double

Годовая волатильность цен на активы (годовое стандартное отклонение непрерывно увеличиваемой возврата активов), заданная в виде положительного десятичного значения.

Типы данных: double

(Необязательно) Годовая, непрерывно повышенная выражение базового актива в течение срока действия опции, заданная в виде десятичного значения. Например, для опций, написанных на фондовых индексах, Yield может представлять дивидендное выражение. Для валютных опций, Yield может быть иностранной процентной ставкой без риска.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Эластичность опции вызова или коэффициент рычага, возвращаемый в виде числового значения.

Ставьте упругость опции или коэффициент рычага, возвращаемый как числовое значение.

Ссылки

[1] Daigler, R. Advanced Options Trading. МакГро-Хилл, 1993.

См. также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте