Exponenta Banner

blsvega

Black-Scholes чувствительность к базовой волатильности цен

Свернуть все на странице

Синтаксис

Vega = blsvega(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)
Vega = blsvega(___,Yield)

Описание

пример

Vega = blsvega(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) скорость изменения значения опции относительно волатильности базового актива. blsvega использование normpdf, нормальную функцию плотности вероятностей в Statistics and Machine Learning Toolbox™.

Примечание

blsvega может обрабатывать другие типы базовых элементов, такие как фьючерсы и валюты. При расчете цен на фьючерсы (модель Black) введите входной параметр Yield как:

Yield = Rate
При ценообразовании валют (модель Гармана-Колхагена) вводите входной параметр Yield как:
Yield = ForeignRate
где ForeignRate - постоянно усугубляемая, безрисковая в годовом исчислении процентная ставка в иностранной стране.

Vega = blsvega(___,Yield) добавляет необязательный аргумент для Yield.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как вычислить вегу, скорость изменения значения опции относительно волатильности базового актива.

Vega = blsvega(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3, 0)
Vega = 9.6035

Входные параметры

свернуть все

Текущая цена базового актива, заданная в виде числа значения.

Типы данных: double

Цена исполнения опции, заданная в виде числового значения.

Типы данных: double

Годовая, постоянно компенсируемая безрисковая норма возврата в течение срока действия опции, заданная в виде положительного десятичного значения.

Типы данных: double

Время (в годах) до истечения срока действия опции, заданное в виде числового значения.

Типы данных: double

Годовая волатильность цен на активы (годовое стандартное отклонение непрерывно увеличиваемой возврата активов), заданная в виде положительного десятичного значения.

Типы данных: double

(Необязательно) Годовая, непрерывно повышенная выражение базового актива в течение срока действия опции, заданная в виде десятичного значения. Например, для опций, написанных на фондовых индексах, Yield может представлять дивидендное выражение. Для валютных опций, Yield может быть иностранной процентной ставкой без риска.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Скорость изменения значения опции относительно волатильности базового актива, возвращаемая в виде числа.

Ссылки

[1] Hull, John C. Опции, фьючерсы и другие производные. 5-е издание, Prentice Hall, 2003.

См. также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка