Black-Scholes чувствительность к базовой волатильности цен
скорость изменения значения опции относительно волатильности базового актива. Vega
= blsvega(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Volatility
)blsvega
использование normpdf
, нормальную функцию плотности вероятностей в Statistics and Machine Learning Toolbox™.
Примечание
blsvega
может обрабатывать другие типы базовых элементов, такие как фьючерсы и валюты. При расчете цен на фьючерсы (модель Black) введите входной параметр Yield
как:
Yield = Rate
Yield
как:Yield = ForeignRate
ForeignRate
- постоянно усугубляемая, безрисковая в годовом исчислении процентная ставка в иностранной стране.
[1] Hull, John C. Опции, фьючерсы и другие производные. 5-е издание, Prentice Hall, 2003.