Чувствительность Блэка-Скоулза к изменению времени до зрелости
[ возвращает опцию вызова theta CallTheta,PutTheta] = blstheta(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)CallTheta, и опция put theta PutTheta.
Theta - это чувствительность в опционном значении относительно времени и измеряется в годах. CallTheta или PutTheta можно разделить на 365, чтобы получить Theta за календарный день или на 252, чтобы получить Theta за торговый день.
blstheta использование normcdf, нормальная кумулятивная функция распределения, и normpdf, нормальную функцию плотности вероятностей в Statistics and Machine Learning Toolbox™.
Примечание
blstheta может обрабатывать другие типы базовых элементов, такие как фьючерсы и валюты. При расчете цен на фьючерсы (модель Black) введите входной параметр Yield как:
Yield = Rate
Yield как:Yield = ForeignRate
ForeignRate - постоянно усугубляемая, безрисковая в годовом исчислении процентная ставка в иностранной стране.
[1] Hull, John C. Опции, фьючерсы и другие производные. 5-е издание, Prentice Hall, 2003.