PortfolioMAD | Создайте объект PortfolioMAD для оптимизации и анализа портфеля по среднему абсолютному отклонению |
Оценка эффективных портфелей вдоль всей границы для объекта PortfolioMAD
Самый основной способ получить оптимальные портфели - получить точки по всей области значений эффективной границы.
Получение конечных точек эффективной границы
Используйте estimateFrontierLimits функция для получения портфелей конечных точек.
Получение эффективных портфелей для целевых возвратов
Чтобы получить эффективные портфели с целевыми возвратами портфеля, estimateFrontierByReturn функция принимает один или несколько целевых портфелей и получает эффективные портфели.
Получение эффективных портфелей для целевых рисков
Для получения эффективных портфелей с целевыми портфельными рисками estimateFrontierByRisk функция принимает один или несколько целевых портфельных рисков и получает эффективные портфели.
Оценка эффективных границ для объекта PortfolioMAD
Учитывая эффективные портфели, функции estimatePortReturn и estimatePortRisk представить оценки возврата и риска.
Графическое изображение эффективной границы для объекта PortfolioMAD
The plotFrontier функция создает график эффективной границы для заданной задачи оптимизации портфеля.
Оптимизация портфеля с полунепрерывными и кардинальными ограничениями
В этом примере показано, как использовать объект Portfolio для непосредственной обработки полунепрерывных и кардинальных ограничений.
Рабочий процесс объекта PortfolioMAD
Рабочий процесс объекта PortfolioMAD для создания и моделирования портфеля среднего абсолютного отклонения (MAD).
Выбор и управление решателем для оптимизации PortfolioMAD
При решении оптимизации портфеля для объекта PortfolioMAD все изменения fmincon Из Optimization Toolbox™ поддерживаются.