Exponenta Banner

setEquality

Настройте линейные ограничения равенства для весов портфеля

Свернуть все на странице

Синтаксис

obj= setEquality(obj,AEquality,bEquality)

Описание

пример

obj= setEquality(obj,AEquality,bEquality) настраивает линейные ограничения равенства для весов портфеля для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения дополнительной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов смотрите Рабочий процесс объекта портфеля, Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс объекта PortfolioMAD.

Заданная линейная матрица ограничений равенства AEquality и векторные bEquality, каждый вес в портфолио Port должны удовлетворять следующим требованиям:

 AEquality * Port = bEquality

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Предположим, у вас есть портфель из пяти активов, и вы хотите убедиться, что первые три активы составляют 50% вашего портфеля. Задан объект Portfolio p, установите линейные ограничения равенства с помощью следующего. 

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = Portfolio;
p = setEquality(p, A, b);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.AEquality);
     1     1     1     0     0

disp(p.bEquality);
    0.5000
Открыть Live Script

Предположим, у вас есть портфель из пяти активов, и вы хотите убедиться, что первые три активы составляют 50% вашего портфеля. Задан объект PortfolioCVaR p, установите линейные ограничения равенства и получите значения для AEquality и bEquality:

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = PortfolioCVaR;
p = setEquality(p, A, b);
disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.AEquality);
     1     1     1     0     0

disp(p.bEquality);
    0.5000
Открыть Live Script

Предположим, у вас есть портфель из пяти активов, и вы хотите убедиться, что первые три активы составляют 50% вашего портфеля. Задан объект PortfolioMAD p, установите линейные ограничения равенства и получите значения для AEquality и bEquality: 

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = PortfolioMAD;
p = setEquality(p, A, b);
[AEquality, bEquality] = getEquality(p)
AEquality = 1×5

     1     1     1     0     0


bEquality = 0.5000

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданный с помощью Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля см.

Типы данных: object

Матрица для формирования линейных ограничений равенства, возвращенная в виде матрицы для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Ошибка возникает, если AEquality пуст и bEquality не пуст.

Типы данных: double

Вектор для формирования линейных ограничений равенства, возвращенный как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Ошибка возникает, если AEquality непустой и bEquality пуст.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля см.

Совет

  • Можно также использовать запись через точку для настройки линейных ограничений равенства для весов портфеля.

    obj = obj.setEquality(AEquality, bEquality);

  • Линейные ограничения равенства могут быть удалены из объекта портфеля путем ввода [] для каждого свойства, которое вы хотите удалить.

См. также

|

Темы

Введенный в R2011a

Financial Toolbox

Поддержка