Работа с линейными ограничениями равенства с использованием объекта портфеля

Линейные ограничения равенства являются необязательными линейными ограничениями, которые накладывают системы равенств на веса портфеля (см. «Линейные ограничения равенства»). Линейные ограничения равенства имеют свойства AEquality, для матрицы ограничений равенства и bEquality, для вектора ограничения равенства.

Установка линейных ограничений равенства с помощью Portfolio Функция

Свойства для линейных ограничений равенства заданы с помощью Portfolio объект. Предположим, что у вас есть портфель из пяти активов, и вы хотите убедиться, что первые три активы составляют 50% вашего портфеля. Чтобы задать это ограничение:

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = Portfolio('AEquality', A, 'bEquality', b);
disp(p.NumAssets)
disp(p.AEquality)
disp(p.bEquality)
5

1     1     1     0     0

0.5000

Установка линейных ограничений равенства с помощью setEquality и addEquality Функции

Можно также задать свойства для линейных ограничений равенства с помощью setEquality. Предположим, что у вас есть портфель из пяти активов, и вы хотите убедиться, что первые три активы составляют 50% вашего портфеля. Учитывая Portfolio p объекта, использование setEquality чтобы задать линейные ограничения равенства:

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = Portfolio;
p = setEquality(p, A, b);
disp(p.NumAssets)
disp(p.AEquality)
disp(p.bEquality)
5

1     1     1     0     0

0.5000

Предположим, что вы хотите добавить еще одно линейное ограничение равенства, чтобы убедиться, что последние три актива также составляют 50% вашего портфеля. Можно настроить дополненную систему линейных равенств или использовать addEquality для создания линейных ограничений равенства. В данном примере создайте другую систему равенств:

p = Portfolio;
A = [ 1 1 1 0 0 ];    % first equality constraint
b = 0.5;
p = setEquality(p, A, b);

A = [ 0 0 1 1 1 ];    % second equality constraint
b = 0.5;
p = addEquality(p, A, b);

disp(p.NumAssets)
disp(p.AEquality)
disp(p.bEquality)
5

1     1     1     0     0
0     0     1     1     1

0.5000
0.5000

The Portfolio объект, setEquality, и addEquality реализуйте скалярное расширение на bEquality свойство, основанное на размерности матрицы в AEquality свойство.

См. также

| | | | | | | | | | |

Похожие примеры

Подробнее о

Внешние веб-сайты

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте