capbybk

Инструмент прописной буквы из дерева процентных ставок Black-Karasinski

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceTree] = capbybk(BKTree,Strike,Settle,Maturity)
[Price,PriceTree] = capbybk(___,CapReset,Basis,Principal,Options)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = capbybk(BKTree,Strike,Settle,Maturity) вычисляет цену прописной буквы из дерева процентных ставок Black-Karasinski. capbybk вычисляет цены на ванильные прописные буквы и амортизационные прописные буквы.

пример

[Price,PriceTree] = capbybk(___,CapReset,Basis,Principal,Options) добавляет необязательные аргументы.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузите файл deriv.mat, который обеспечивает BKTree. The BKTree структура содержит информацию о времени и процентной ставке, необходимую для оценки прописной буквы инструмента. 

load deriv.mat;

Установите необходимые значения. Другие аргументы будут использовать значения по умолчанию. 

Strike = 0.03;
Settle = '01-Jan-2004';
Maturity = '01-Jan-2007';

Использование capbybk для вычисления цены колпачкового прибора. 

Price = capbybk(BKTree, Strike, Settle, Maturity)
Price = 2.0965
Открыть Live Script

Загрузка deriv.mat для задания BKTree и затем определите прописную букву. 

load deriv.mat; 
Settle = '01-Jan-2004';
Maturity = '01-Jan-2008';
Strike = 0.05;
CapReset = 1;
Principal ={{'01-Jan-2005' 100;'01-Jan-2006' 60;'01-Jan-2007' 30;'01-Jan-2008' 30};...
            100};

Оцените амортизационные и ванильные прописные буквы. 

Basis = 1;
Price = capbybk(BKTree, Strike, Settle, Maturity, CapReset, Basis, Principal)
Price = 2×1

    0.2226
    0.7422

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура процентной ставки, заданная при помощи bktree.

Типы данных: struct

Скорость, с которой осуществляется прописная буква, задается как NINST-by- 1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

Дата расчета для прописной буквы, заданная как NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат. The Settle дата для каждой прописной буквы устанавливается в ValuationDate дерева BK. Аргумент cap Settle игнорируется.

Типы данных: double | char | cell

Дата зрелости для прописной буквы, заданная как NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

(Необязательно) Сбрасывать частотный платеж в год, заданный как NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Базис отсчета дней, представляющий базис, используемый при аннуализации входной форвардной скорости, заданный как NINST-by- 1 вектор целых чисел.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

(Необязательно) Условная основная сумма, заданная как NINST-by- 1 условных основных сумм, или NINST-by- 1 массив ячеек, где каждый элемент является NumDates-by- 2 массив ячеек, где первый столбец является датами, а второй - связанным основным объемом. Дата указывает на последний день действия основного значения.

Использование Principal для прохождения расписания для вычисления цены амортизирующей прописной буквы.

Типы данных: double | cell

(Необязательно) Структура опций ценообразования производных, заданная с помощью derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемая цена прописной буквы в момент 0, возвращается как NINST-by- 1 вектор.

Древовидная структура со значениями прописной буквы в каждом узле, возвращаемая как MATLAB® структура деревьев, содержащих векторы цен на приборы и вектор времени наблюдения для каждого узла:

  • PriceTree.PTree содержит предельные цены.

  • PriceTree.tObs содержит время наблюдения.

  • PriceTree.Connect содержит векторы связности. Каждый элемент массива ячеек описывает, как узлы на этом уровне соединяются с следующим. Для заданного уровня дерева существуют NumNodes элементы в векторе, и они содержат индекс узла на следующем уровне, с которым соединяется средняя ветвь. Вычитание 1 из этого значения указывает, где соединяется восходящая ветвь, и добавление 1 указывает, где соединяется нисходящая ветвь.

  • PriceTree.Probs содержит массивы вероятностей. Каждый элемент массива ячеек содержит вероятности перехода вверх, посередине и вниз для каждого узла уровня.

Подробнее о

свернуть все

Прописная буква

cap является договором, который включает гарантию, устанавливающую максимальную процентную ставку, подлежащую уплате держателем, на основе плавающей процентной ставки.

Окупаемость для прописной буквы:

max(CurrentRate−CapRate,0)

Для получения дополнительной информации см. Прописную букву.

См. также

| | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте