bondbyhw | Ценовая облигация из дерева процентных ставок Hull-White |
capbyhw | Инструмент прописной буквы из дерева процентных ставок Hull-White |
cfbyhw | Ценовые денежные потоки из дерева процентных ставок Халл-Уайт |
fixedbyhw | Цена фиксированной ставки из дерева процентной ставки Халл-Уайт |
floatbyhw | Ценовая нота с плавающей ставкой из дерева процентных ставок Hull-White |
floorbyhw | Минимальный ценовой инструмент из дерева процентных ставок Hull-White |
hwcalbycap | Калибровка дерева Hull-White с помощью прописных букв |
hwcalbyfloor | Калибровка дерева Hull-White с использованием полов |
hwprice | Цены на инструменты из дерева процентных ставок Hull-White |
hwsens | Цены на инструменты и чувствительность дерева процентных ставок Hull-White |
oasbyhw | Определите скорректированный по опции спред с помощью модели Халла-Уайта |
optbndbyhw | Опция ценовой облигации из дерева процентных ставок Hull-White |
optfloatbyhw | Опции цены на ноты с плавающей ставкой для дерева процентных ставок Халл-Уайт |
optembndbyhw | Ценовые облигации со встроенными опциями с помощью процентного дерева Hull-White |
optemfloatbyhw | Цена встроенной опции на ноту плавающей ставки для дерева процентной ставки Халл-Уайт |
rangefloatbyhw | Ценовая область значений плавающей ноты с использованием дерева Hull-White |
swapbyhw | Инструмент ценового свопа из дерева процентных ставок Hull-White |
swaptionbyhw | Ценовое свопцирование из дерева процентных ставок Hull-White |
Ценообразование с использованием моделей дерева процентных ставок
Функции ценообразования портфеля hjmprice и bdtprice рассчитать цену любого набора поддерживаемых инструментов на основе дерева процентных ставок.
Чувствительность вычислительных приборов
Чувствительность к дельте, гамме и веге, которую вычисляет Financial Instruments Toolbox™, является чувствительностью к доллару.
Калибровка модели корпуса-белого с использованием рыночных данных
Ценообразование производных по процентным ставкам ценных бумаг основывается на моделях, которые описывают базовый процесс.
Этот пример демонстрирует, как использовать treeviewer чтобы изучить информацию о дереве для дерева Халл-Уайт, когда вы цените европейскую callable облигацию.
Обзор моделей дерева процентных ставок
Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность условных претензий по процентным ставкам на основе нескольких методов моделирования изменений процентных ставок с течением времени.
Понимание моделей дерева процентных ставок
Financial Instruments Toolbox поддерживает модели Black-Derman-Toy (BDT), Black-Karasinski (BK), Heath-Jarrow-Morton (HJM) и Hull-White (HW).
Поддерживаемые функции инструмента процентной ставки
Функции инструмента процентной ставки, поддерживаемые Financial Instruments Toolbox.
