Документация

Выбор и управление решателем для оптимизации PortfolioCVaR

При решении оптимизации портфеля для объекта PortfolioCVaR поддерживаются все изменения fmincon от Optimization Toolbox™. Также вы можете use'cuttingplane', решатель, который реализует метод плоскости сокращения Келли (см. Келли [45] при Оптимизации Портфеля).

В отличие от Optimization Toolbox, который использует алгоритм interior-point в качестве алгоритма по умолчанию для fmincon, оптимизация портфеля для объекта PortfolioCVaR использует алгоритм sqp. Для получения дополнительной информации о fmincon и ограниченных нелинейных алгоритмах оптимизации и опциях, см. Ограниченные Нелинейные Алгоритмы Оптимизации (Optimization Toolbox).

Чтобы изменить опции fmincon для оптимизации портфеля CVaR, используйте setSolver, чтобы установить скрытые свойства solverType и solverOptions задать и управлять решателем. (Обратите внимание на то, что вы видите опции по умолчанию путем создания объекта dummyPortfolioCVaR, использования p = PortfolioCVaR и затем вводите p.solverOptions.), Поскольку эти свойства решателя скрыты, вы не можете установить их использующий объект PortfolioCVaR. Решатель по умолчанию является fmincon с целевой функцией алгоритма sqp, градиенты, включенные, и не отобразил вывод, таким образом, вы не должны использовать setSolver, чтобы задать это.

Если вы хотите задать дополнительные опции, сопоставленные с решателем fmincon, setSolver принимает эти опции как аргументы пары "имя-значение". Например, если вы хотите использовать fmincon с алгоритмом trust-region-reflective и без отображенного вывода, используйте setSolver с:

p = PortfolioCVaR;
p = setSolver(p, 'fmincon', 'Algorithm', 'trust-region-reflective', 'Display', 'on');
display(p.solverOptions.Algorithm);
display(p.solverOptions.Display);

trust-region-reflective
on

Также setSolver принимает объект optimoptions как второй аргумент. Например, можно изменить алгоритм на trust-region-reflective без отображенного вывода можно следующим образом:

p = PortfolioCVaR;
options = optimoptions('fmincon','Algorithm', 'trust-region-reflective', 'Display', 'off');
p = setSolver(p, 'fmincon', options);
display(p.solverOptions.Algorithm);
display(p.solverOptions.Display);

trust-region-reflective
off

Решатель 'cuttingplane' имеет опции, чтобы управлять итерациями номера и останавливающимися допусками. Кроме того, этот решатель использует linprog в качестве основного решателя, и все опции linprog поддерживаются с помощью структур optimoptions. Все эти опции установлены с помощью setSolver.

Например, можно использовать setSolver, чтобы увеличить число итераций для 'cuttingplane':

p = PortfolioCVaR;
p = setSolver(p, 'cuttingplane', 'MaxIter', 2000);
display(p.solverType);
display(p.solverOptions);

cuttingplane
                MaxIter: 2000
                 AbsTol: 1.0000e-06
                 RelTol: 1.0000e-05
    MasterSolverOptions: [1x1 optim.options.Linprog]

Чтобы изменить основной алгоритм решателя, to'interior-point', без отображения, используют setSolver, чтобы изменить 'MasterSolverOptions':

p = PortfolioCVaR;
options = optimoptions('linprog','Algorithm','interior-point','Display','off');
p = setSolver(p,'cuttingplane','MasterSolverOptions',options);
display(p.solverType)
display(p.solverOptions)
display(p.solverOptions.MasterSolverOptions.Algorithm)
display(p.solverOptions.MasterSolverOptions.Display)

cuttingplane
                MaxIter: 1000
                 AbsTol: 1.0000e-06
                 RelTol: 1.0000e-05
    MasterSolverOptions: [1x1 optim.options.Linprog]

interior-point
off

Смешанное целочисленное нелинейное программирование (MINLP) решатель, сконфигурированное использование setSolverMINLP, позволяет вам задать сопоставленные опции решателя для оптимизации портфеля для объекта PortfolioCVaR. Когда любой или любая комбинация 'Conditional' , BoundType, MinNumAssets или ограничения MaxNumAssets активны, проблема портфеля, формулируется путем добавления двоичных переменных NumAssets, где 0 указывает не инвестированный, и 1 инвестируют. Для получения дополнительной информации об использовании 'Conditional' BoundType смотрите setBounds. Для получения дополнительной информации об определении MinNumAssets и MaxNumAssets, смотрите setMinMaxNumAssets.

При использовании функций estimate с объектом PortfolioCVaR, где 'Conditional' BoundType, MinNumAssets или ограничения MaxNumAssets активны, смешанное целочисленное нелинейное программирование (MINLP), автоматически используется решатель.

Смотрите также

PortfolioCVaR | estimateFrontier | estimateFrontierByReturn | estimateFrontierByRisk | estimateFrontierByRisk | estimateFrontierLimits | estimatePortReturn | estimatePortRisk | setSolver | setSolverMINLP

Связанные примеры

• Оцените эффективные портфели для целой границы для объекта PortfolioCVaR
• Создание объекта PortfolioCVaR
• Работа с ограничениями портфеля CVaR Используя значения по умолчанию
• Оцените границы эффективности для объекта PortfolioCVaR
• Актив возвращается и сценарии Используя объект PortfolioCVaR
• Поиск и устранение проблем результаты оптимизации портфеля CVaR
• Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности

Больше о

• Объект PortfolioCVaR
• Теория оптимизации портфеля
• Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR
• Работая с 'условным выражением' BoundType, MinNumAssets и ограничения MaxNumAssets Используя объекты портфеля

Внешние веб-сайты

• Анализ Инвестиционных стратегий с Оптимизацией Портфеля CVaR в MATLAB (50 секунд min 42)