Документация

Установка ограничений линейного неравенства с помощью PortfolioCVaR Функция

Свойства для ограничений линейного неравенства задаются с помощью PortfolioCVaR объект. Предположим, что у вас есть портфель из пяти активов и вы хотите убедиться, что первые три актива составляют не более 50% вашего портфеля. Чтобы настроить эти ограничения, выполните следующие действия.

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = PortfolioCVaR('AInequality', A, 'bInequality', b);
disp(p.NumAssets)
disp(p.AInequality)
disp(p.bInequality)

5

1     1     1     0     0

0.5000

Установка ограничений линейного неравенства с помощью setInequality и addInequality Функции

Можно также задать свойства для линейных ограничений неравенства с помощью setInequality. Предположим, что у вас есть портфель из пяти активов и вы хотите убедиться, что первые три актива составляют не более 50% вашего портфеля. Дано PortfolioCVaR объект p, использовать setInequality для установки ограничений линейного неравенства:

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = PortfolioCVaR;
p = setInequality(p, A, b);
disp(p.NumAssets)
disp(p.AInequality)
disp(p.bInequality)

5

1     1     1     0     0

0.5000

Предположим, что вы хотите добавить еще одно линейное ограничение неравенства, чтобы гарантировать, что последние три актива составляют не менее 50% вашего портфеля. Можно настроить дополненную систему линейных неравенств или использовать addInequality функция для создания линейных ограничений неравенства. Для этого примера создайте другую систему неравенств:

p = PortfolioCVaR;
A = [ 1 1 1 0 0 ];    % first inequality constraint
b = 0.5;
p = setInequality(p, A, b);

A = [ 0 0 -1 -1 -1 ];    % second inequality constraint
b = -0.5;
p = addInequality(p, A, b);

disp(p.NumAssets)
disp(p.AInequality)
disp(p.bInequality)

5

1     1     1     0     0
0     0    -1    -1    -1

0.5000
-0.5000

PortfolioCVaR объект, setInequality, и addInequality реализовать скалярное расширение на bInequality на основе размера матрицы в AInequality собственность.