Exponenta Banner
exponenta event banner

копия

Смешанный тест условного покрытия для обратного тестирования стоимости и риска (VaR)

свернуть все на странице

Синтаксис

Test Results = cc (vbt)
Test Results = cc (vbt, имя, значение)

Описание

пример

TestResults = cc(vbt) генерирует смешанный тест условного покрытия (CC) для обратного тестирования значения риска (VaR).

пример

TestResults = cc(vbt,Name,Value) добавляет необязательный аргумент пара имя-значение для TestLevel.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создать varbacktest объект. 

load VaRBacktestData
vbt = varbacktest(EquityIndex,Normal95)
vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x1 double]
      PortfolioID: "Portfolio"
            VaRID: "VaR"
         VaRLevel: 0.9500

Создать cc результаты испытаний. 

TestResults = cc(vbt)
TestResults=1×19 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel      CC      LRatioCC    PValueCC     POF      LRatioPOF    PValuePOF     CCI      LRatioCCI    PValueCCI    Observations    Failures    N00    N10    N01    N11    TestLevel
    ___________    _____    ________    ______    ________    ________    ______    _________    _________    ______    _________    _________    ____________    ________    ___    ___    ___    ___    _________

    "Portfolio"    "VaR"      0.95      accept    0.72013     0.69763     accept     0.46147      0.49694     accept     0.25866      0.61104         1043           57       932    53     53      4       0.95
Открыть сценарий в реальном времени

Используйте varbacktest конструктор с аргументами пары имя-значение для создания varbacktest объект. 

load VaRBacktestData
    vbt = varbacktest(EquityIndex,...
       [Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99],...
       'PortfolioID','Equity',...
       'VaRID',{'Normal95' 'Normal99' 'Historical95' 'Historical99' 'EWMA95' 'EWMA99'},...
       'VaRLevel',[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99])
vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x6 double]
      PortfolioID: "Equity"
            VaRID: [1x6 string]
         VaRLevel: [0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900]

Создать cc результаты испытаний с использованием TestLevel необязательный ввод. 

TestResults = cc(vbt,'TestLevel',0.90)
TestResults=6×19 table
    PortfolioID        VaRID         VaRLevel      CC      LRatioCC    PValueCC      POF      LRatioPOF    PValuePOF     CCI      LRatioCCI    PValueCCI    Observations    Failures    N00     N10    N01    N11    TestLevel
    ___________    ______________    ________    ______    ________    _________    ______    _________    _________    ______    _________    _________    ____________    ________    ____    ___    ___    ___    _________

     "Equity"      "Normal95"          0.95      accept    0.72013       0.69763    accept     0.46147       0.49694    accept     0.25866      0.61104         1043           57        932    53     53      4        0.9   
     "Equity"      "Normal99"          0.99      accept     4.0757       0.13031    reject      3.5118      0.060933    accept     0.56393      0.45268         1043           17       1008    17     17      0        0.9   
     "Equity"      "Historical95"      0.95      accept     1.0487       0.59194    accept     0.91023       0.34005    accept     0.13847      0.70981         1043           59        928    55     55      4        0.9   
     "Equity"      "Historical99"      0.99      accept     0.5073       0.77597    accept     0.22768       0.63325    accept     0.27962      0.59695         1043           12       1018    12     12      0        0.9   
     "Equity"      "EWMA95"            0.95      accept    0.95051       0.62173    accept     0.91023       0.34005    accept    0.040277      0.84094         1043           59        927    56     56      3        0.9   
     "Equity"      "EWMA99"            0.99      reject     10.779     0.0045645    reject      9.8298     0.0017171    accept     0.94909      0.32995         1043           22        998    22     22      0        0.9

Входные аргументы

свернуть все

varbacktest (vbt), содержит копию данных ( PortfolioData и VarData свойства) и все комбинации идентификаторов портфеля, идентификаторов VaR и уровней VaR, подлежащих тестированию. Дополнительные сведения о создании varbacktest объект, см. varbacktest.

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: TestResults = cc(vbt,'TestLevel',0.99)

Уровень достоверности теста, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'TestLevel' и числовое значение между 0 и 1.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

cc результаты тестирования, возвращаемые в виде таблицы, в которой строки соответствуют всем комбинациям идентификаторов портфеля, идентификаторов VaR и уровней VaR, подлежащих тестированию. Столбцы соответствуют следующей информации:

  • 'PortfolioID' - Идентификатор портфеля для данных

  • 'VaRID' - идентификатор VaR для каждого из предоставленных столбцов данных VaR;

  • 'VaRLevel' - уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR;

  • 'CC' - Категориальный массив с категориями accept и reject которые указывают на результат теста cc

  • 'LRatioCC' - Отношение правдоподобия cc тест

  • 'PValueCC' - P-значение cc тест

  • 'POF' - Категориальный массив с категориями accept и reject которые указывают на результат pof тест

  • 'LRatioPOF' - Отношение правдоподобия pof тест

  • 'PValuePOF' - P-значение pof тест

  • 'CCI' - Категориальный массив с категориями 'accept' и 'reject' которые указывают на результат cci тест

  • 'LRatioCCI' - Отношение правдоподобия cci тест

  • 'PValueCCI' - P-значение cci тест

  • 'Observations' - Количество наблюдений

  • 'Failures' - Количество отказов

  • 'N00' - количество периодов без отказов, за которым следует период без отказов;

  • 'N10' - количество периодов с отказами, за которыми следует период без отказов;

  • 'N01' - количество периодов без отказов с последующим периодом с отказами;

  • 'N11' - количество периодов с отказами с последующим периодом с отказами;

  • 'TestLevel' - Уровень достоверности теста

Примечание

Для cc результаты испытаний, термины accept и reject используются для удобства, технически cc тест не принимает модель. Скорее, тест не отклоняет его.

Подробнее

свернуть все

Смешанный тест условного покрытия (CC)

cc функция выполняет смешанный тест условного покрытия, также известный как метод прогнозирования интервалов Кристофферсена.

«Смешанный» означает, что он сочетает в себе частоту и тест независимости. Тест частоты - это тест доли отказов Kupiec, реализуемый pof функция. Тест независимости - это тест независимости условного покрытия, реализуемый cci функция. Это тест отношения правдоподобия, предложенный Кристофферсеном (1998) для оценки независимости отказов в последовательные периоды времени. Тест CC объединяет тест POF и тест CCI.

Алгоритмы

Отношение правдоподобия (тестовая статистика) cc тест - это сумма отношений правдоподобия pof и cci испытания,

LRatioCC = LRatioPOF + LRatioCCI

которая асимптотически распределена как распределение хи-квадрат с 2 степенями свободы. См. раздел Алгоритмы в pof и cci для определения их отношений правдоподобия.

Значение p cc тест - вероятность того, что распределение хи-квадрат с 2 степенями свободы превышает отношение правдоподобия LRatioCC,

PValureCC = 1 − F (LRatioCC)

где F - кумулятивное распределение переменной хи-квадрат с 2 степенями свободы.

Результат cc тест должен принимать, если

F (LRatioCC) < F (Test Level)

и отклонить иначе, где F - кумулятивное распределение переменной хи-квадрат с 2 степенями свободы.

Ссылки

[1] Кристофферсен, П. «Оценка прогнозов интервалов». Международный экономический обзор. Том 39, 1998, стр. 841-862.

См. также

| | | | | | | | |

Темы

Представлен в R2016b

Документация по инструментам управления рисками

Поддержка