Exponenta Banner
exponenta event banner

runtests

Запустить все тесты в varbacktest

свернуть все на странице

Синтаксис

Test Results = тесты выполнения (vbt)
Test Results = тесты выполнения (vbt, имя, значение)

Описание

пример

TestResults = runtests(vbt) запускает все тесты в varbacktest объект. runtests сообщает только окончательный результат теста. Для получения подробной информации о тестах, таких как отношения правдоподобия, выполните отдельные тесты:

  • tl - Тест светофора

  • bin - Биномиальный тест

  • pof - Доля отказов

  • tuff - Время до первого отказа

  • cc - Условное покрытие смешано

  • cci - Независимость от условного покрытия

  • tbf - Время между отказами смешанное

  • tbfi - Время между отказами независимость

пример

TestResults = runtests(vbt,Name,Value) добавляет необязательный аргумент пара имя-значение для TestLevel.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создать varbacktest объект. 

load VaRBacktestData
vbt = varbacktest(EquityIndex,Normal95)
vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x1 double]
      PortfolioID: "Portfolio"
            VaRID: "VaR"
         VaRLevel: 0.9500

Создать TestResults отчет для всех обратных тестов VaR. 

TestResults = runtests(vbt,'TestLevel',0.99)
TestResults=1×11 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel     TL       Bin       POF       TUFF       CC       CCI       TBF       TBFI 
    ___________    _____    ________    _____    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

    "Portfolio"    "VaR"      0.95      green    accept    accept    accept    accept    accept    reject    reject

Создать TestResults отчет для всех обратных тестов VaR с использованием аргумента name-value для 'ShowDetails' для отображения уровня достоверности теста.

TestResults = runtests(vbt,'TestLevel',0.99,"ShowDetails",true)
TestResults=1×12 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel     TL       Bin       POF       TUFF       CC       CCI       TBF       TBFI     TestLevel
    ___________    _____    ________    _____    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    _________

    "Portfolio"    "VaR"      0.95      green    accept    accept    accept    accept    accept    reject    reject      0.99
Открыть сценарий в реальном времени

Используйте varbacktest конструктор с аргументами пары имя-значение для создания varbacktest и запустите все тесты. 

load VaRBacktestData
    vbt = varbacktest(EquityIndex,...
       [Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99],...
       'PortfolioID','Equity',...
       'VaRID',{'Normal95' 'Normal99' 'Historical95' 'Historical99' 'EWMA95' 'EWMA99'},...
       'VaRLevel',[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99]);
    runtests(vbt)
ans=6×11 table
    PortfolioID        VaRID         VaRLevel      TL       Bin       POF       TUFF       CC       CCI       TBF       TBFI 
    ___________    ______________    ________    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

     "Equity"      "Normal95"          0.95      green     accept    accept    accept    accept    accept    reject    reject
     "Equity"      "Normal99"          0.99      yellow    reject    accept    accept    accept    accept    accept    accept
     "Equity"      "Historical95"      0.95      green     accept    accept    accept    accept    accept    reject    reject
     "Equity"      "Historical99"      0.99      green     accept    accept    accept    accept    accept    accept    accept
     "Equity"      "EWMA95"            0.95      green     accept    accept    accept    accept    accept    accept    accept
     "Equity"      "EWMA99"            0.99      yellow    reject    reject    accept    reject    accept    reject    accept

Входные аргументы

свернуть все

varbacktest (vbt), содержит копию данных ( PortfolioData и VarData свойства) и все комбинации идентификаторов портфеля, идентификаторов VaR и уровней VaR, подлежащих тестированию. Дополнительные сведения о создании varbacktest объект, см. varbacktest.

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: TestResults = runtests(vbt,'TestLevel',0.99)

Уровень достоверности теста, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'TestLevel' и числовое значение между 0 и 1.

Типы данных: double

Указывает, отображается ли в выходных данных столбец, показывающий тестовый уровень достоверности, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'ShowDetails' и скалярное логическое значение.

Типы данных: logical

Выходные аргументы

свернуть все

Результаты, возвращенные в виде таблицы, в которой строки соответствуют всем комбинациям идентификаторов портфеля, идентификаторов VaR и уровней VaR, подлежащих тестированию. Столбцы соответствуют следующей информации:

  • 'PortfolioID' - Идентификатор портфеля для данных

  • 'VaRID' - идентификатор VaR для каждого из предоставленных столбцов данных VaR;

  • 'VaRLevel' - уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR;

  • 'TL' - Категориальный (порядковый) массив с категориями green, yellow, и red указывающие результат светофора (tl) тест

  • 'Bin' - Категориальный массив с категориями accept и reject которые указывают на результат bin тест

  • 'POF' - Категориальный массив с категориями accept и reject которые указывают на результат pof тест.

  • 'TUFF' - Категориальный массив с категориями accept и reject которые указывают на результат tuff тест

  • 'CC' - Категориальный массив с категориями accept и reject которые указывают на результат cc тест

  • 'CCI' - Категориальный массив с категориями accept и reject которые указывают на результат cci тест

  • 'TBF' - Категориальный массив с категориями accept и reject которые указывают на результат tbf тест

  • 'TBFI' - Категориальный массив с категориями accept и reject которые указывают на результат tbfi тест

Примечание

Для результатов теста, термины 'accept' и 'reject' используются для удобства, технически тест не принимает модель. Скорее, испытание не отвергает его.

См. также

| | | | | | | |

Темы

Представлен в R2016b

Документация по инструментам управления рисками

Поддержка