Exponenta Banner
exponenta event banner

резюме

Отчет о данных varbacktest

свернуть все на странице

Синтаксис

S = сводка (vbt)

Описание

пример

S = summary(vbt) возвращает базовый отчет по данному varbacktest данные, включая количество наблюдений, количество отказов, наблюдаемый уровень достоверности и так далее (см. S для получения подробной информации).

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создать varbacktest объект. 

load VaRBacktestData
vbt = varbacktest(EquityIndex,Normal95)
vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x1 double]
      PortfolioID: "Portfolio"
            VaRID: "VaR"
         VaRLevel: 0.9500

Создайте сводный отчет. 

S = summary(vbt)
S=1×10 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel    ObservedLevel    Observations    Failures    Expected    Ratio    FirstFailure    Missing
    ___________    _____    ________    _____________    ____________    ________    ________    _____    ____________    _______

    "Portfolio"    "VaR"      0.95         0.94535           1043           57        52.15      1.093         58            0
Открыть сценарий в реальном времени

Используйте varbacktest конструктор с аргументами пары имя-значение для создания varbacktest и создать сводный отчет. 

load VaRBacktestData
    vbt = varbacktest(EquityIndex,...
       [Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99],...
       'PortfolioID','Equity',...
       'VaRID',{'Normal95' 'Normal99' 'Historical95' 'Historical99' 'EWMA95' 'EWMA99'},...
       'VaRLevel',[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99]);
S = summary(vbt)
S=6×10 table
    PortfolioID        VaRID         VaRLevel    ObservedLevel    Observations    Failures    Expected    Ratio     FirstFailure    Missing
    ___________    ______________    ________    _____________    ____________    ________    ________    ______    ____________    _______

     "Equity"      "Normal95"          0.95         0.94535           1043           57        52.15       1.093         58            0   
     "Equity"      "Normal99"          0.99          0.9837           1043           17        10.43      1.6299        173            0   
     "Equity"      "Historical95"      0.95         0.94343           1043           59        52.15      1.1314         55            0   
     "Equity"      "Historical99"      0.99         0.98849           1043           12        10.43      1.1505        173            0   
     "Equity"      "EWMA95"            0.95         0.94343           1043           59        52.15      1.1314         28            0   
     "Equity"      "EWMA99"            0.99         0.97891           1043           22        10.43      2.1093        143            0

Входные аргументы

свернуть все

varbacktest (vbt), содержит копию данных ( PortfolioData и VarData свойства) и все комбинации идентификаторов портфеля, идентификаторов VaR и уровней VaR, подлежащих тестированию. Дополнительные сведения о создании varbacktest объект, см. varbacktest.

Выходные аргументы

свернуть все

Сводный отчет, возвращенный в виде таблицы. Строки таблицы соответствуют всем комбинациям уровней Portfolio ID, VaR ID и VaR, подлежащих тестированию. Столбцы соответствуют следующей информации:

  • 'PortfolioID' - Идентификатор портфеля для данных

  • 'VaRID' - идентификатор VaR для каждого из предоставленных столбцов данных VaR;

  • 'VaRLevel' - уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR;

  • 'ObservedLevel' - Наблюдаемый уровень достоверности, определяемый как количество периодов без сбоев, деленное на количество наблюдений

  • 'Observations' - Количество наблюдений, при которых из данных удаляются отсутствующие значения

  • 'Failures' - количество отказов, когда сбой происходит при превышении VaR в случае потери (отрицательный результат портфельных данных);

  • 'Expected' - Ожидаемое количество отказов, определяемое как количество наблюдений, умноженное на единицу минус уровень VaR

  • 'Ratio' - Отношение количества отказов к ожидаемому количеству отказов

  • 'FirstFailure' - Количество периодов до первого отказа

  • 'Missing' - Количество периодов с отсутствующими значениями, удаленными из пробы

См. также

| | | | | | | |

Темы

Представлен в R2016b

Документация по инструментам управления рисками

Поддержка