Exponenta Banner
exponenta event banner

tbf

Время между отказами смешанного теста для обратного тестирования значения риска (VaR)

свернуть все на странице

Синтаксис

Test Results = tbf (vbt)
Test Results = tbf (vbt, имя, значение)

Описание

пример

TestResults = tbf(vbt) формирует время между отказами смешанного контроля (TBF) для обратного тестирования значения риска (VaR).

пример

TestResults = tbf(vbt,Name,Value) добавляет необязательный аргумент пара имя-значение для TestLevel.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создать varbacktest объект. 

load VaRBacktestData
vbt = varbacktest(EquityIndex,Normal95)
vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x1 double]
      PortfolioID: "Portfolio"
            VaRID: "VaR"
         VaRLevel: 0.9500

Создать tbf результаты испытаний. 

TestResults = tbf(vbt)
TestResults=1×20 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel     TBF      LRatioTBF    PValueTBF     POF      LRatioPOF    PValuePOF     TBFI     LRatioTBFI    PValueTBFI    Observations    Failures    TBFMin    TBFQ1    TBFQ2    TBFQ3    TBFMax    TestLevel
    ___________    _____    ________    ______    _________    _________    ______    _________    _________    ______    __________    __________    ____________    ________    ______    _____    _____    _____    ______    _________

    "Portfolio"    "VaR"      0.95      reject     88.952      0.0055565    accept     0.46147      0.49694     reject      88.491      0.0047475         1043           57         1         3        9      25.25      85        0.95
Открыть сценарий в реальном времени

Используйте varbacktest конструктор с аргументами пары имя-значение для создания varbacktest объект. 

load VaRBacktestData
    vbt = varbacktest(EquityIndex,...
       [Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99],...
       'PortfolioID','Equity',...
       'VaRID',{'Normal95' 'Normal99' 'Historical95' 'Historical99' 'EWMA95' 'EWMA99'},...
       'VaRLevel',[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99])
vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x6 double]
      PortfolioID: "Equity"
            VaRID: [1x6 string]
         VaRLevel: [0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900]

Создать tbf результаты испытаний с использованием TestLevel необязательный ввод. 

TestResults = tbf(vbt,'TestLevel',0.90)
TestResults=6×20 table
    PortfolioID        VaRID         VaRLevel     TBF      LRatioTBF    PValueTBF     POF      LRatioPOF    PValuePOF     TBFI     LRatioTBFI    PValueTBFI    Observations    Failures    TBFMin    TBFQ1    TBFQ2    TBFQ3    TBFMax    TestLevel
    ___________    ______________    ________    ______    _________    _________    ______    _________    _________    ______    __________    __________    ____________    ________    ______    _____    _____    _____    ______    _________

     "Equity"      "Normal95"          0.95      reject     88.952      0.0055565    accept     0.46147       0.49694    reject      88.491      0.0047475         1043           57         1           3      9      25.25      85         0.9   
     "Equity"      "Normal99"          0.99      reject     26.441       0.090095    reject      3.5118      0.060933    accept      22.929        0.15157         1043           17         3       21.25     48      78.25     215         0.9   
     "Equity"      "Historical95"      0.95      reject      83.63       0.023609    accept     0.91023       0.34005    reject      82.719       0.022513         1043           59         1           3     13         25      85         0.9   
     "Equity"      "Historical99"      0.99      accept     16.456        0.22539    accept     0.22768       0.63325    accept      16.228        0.18101         1043           12         3        19.5     45      152.5     200         0.9   
     "Equity"      "EWMA95"            0.95      accept     72.545        0.12844    accept     0.91023       0.34005    accept      71.635        0.12517         1043           59         1           4     13      25.75      82         0.9   
     "Equity"      "EWMA99"            0.99      reject      41.66      0.0099428    reject      9.8298     0.0017171    reject       31.83       0.080339         1043           22         2          16     40         56     143         0.9

Входные аргументы

свернуть все

varbacktest (vbt), содержит копию данных ( PortfolioData и VarData свойства) и все комбинации идентификаторов портфеля, идентификаторов VaR и уровней VaR, подлежащих тестированию. Дополнительные сведения о создании varbacktest объект, см. varbacktest.

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: TestResults = tbf(vbt,'TestLevel',0.99)

Уровень достоверности теста, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'TestLevel' и числовое значение между 0 и 1.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

tbf результаты тестирования, возвращаемые в виде таблицы, в которой строки соответствуют всем комбинациям идентификаторов портфеля, идентификаторов VaR и уровней VaR, подлежащих тестированию. Столбцы соответствуют следующей информации:

  • 'PortfolioID' - Идентификатор портфеля для данных

  • 'VaRID' - идентификатор VaR для каждого из предоставленных столбцов данных VaR;

  • 'VaRLevel' - уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR;

  • 'TBF' - Категориальный массив с категориями accept и reject которые указывают на результат tbf тест

  • 'LRatioTBF' - Отношение правдоподобия tbf тест

  • 'PValueTBF' - P-значение tbf тест

  • 'POF' - Категориальный массив с категориями accept и reject которые указывают на результат теста POF

  • 'LRatioPOF' - Отношение правдоподобия pof тест

  • 'PValuePOF' - P-значение pof тест

  • 'TBFI' - Категориальный массив с категориями accept и reject которые указывают на результат tbfi тест

  • 'LRatioTBFI' - Отношение правдоподобия tbfi тест

  • 'PValueTBFI' - P-значение tbfi тест

  • 'Observations' - Количество наблюдений

  • 'Failures' - Количество отказов

  • 'TBFMin' - Минимальное значение наблюдаемого времени между отказами

  • 'TBFQ1' - Первый квартиль наблюдаемого времени между отказами

  • 'TBFQ2' - Второй квартиль наблюдаемого времени между отказами

  • 'TBFQ3' - Третий квартиль наблюдаемого времени между отказами

  • 'TBFMax' - Максимальное значение наблюдаемого времени между отказами

  • 'TestLevel' - Уровень достоверности теста

Примечание

Для tbf результаты испытаний, термины accept и reject используются для удобства, технически tbf тест не принимает модель. Скорее, тест не отклоняет его.

Подробнее

свернуть все

Смешанный тест времени между отказами (TBF)

tbf функция выполняет время между отказами смешанного теста, также известного как смешанный тест Купеца Haas.

«Смешанный» означает, что он сочетает в себе частоту и тест независимости. Тест частоты представляет собой тест доли отказов (POF) по Kupiec. Проверка независимости - это проверка времени между отказами и независимостью (TBFI). Тест TBF является продолжением теста Купеца до первого отказа (TUFF), предложенного Haas (2001), чтобы учесть не только время до первого отказа, но и время между всеми отказами. tbf функция объединяет pof тест и tbfi тест.

Алгоритмы

Отношение правдоподобия (тестовая статистика) теста TBF представляет собой сумму отношений правдоподобия тестов POF и TBFI.

LRatioTBF = LRatioPOF + LRatioTBFI

которое асимптотически распределено как распределение хи-квадрат с x + 1 степенями свободы, где x - количество отказов. См. разделы Алгоритмы дляpof и tbfi для определений их отношений правдоподобия.

Значение p tbf тест - вероятность того, что распределение хи-квадрат с x + 1 степенями свободы превышает отношение правдоподобия LRatioTBF.

PValureTBF = 1 − F (LRatioTBF)

где F - кумулятивное распределение переменной хи-квадрат с x + 1 степенями свободы, а x - количество отказов.

Результат теста должен быть принят, если

F (LRatioTBF) < F (TestLevel)

и отклонить иначе, где F - кумулятивное распределение переменной хи-квадрат с x + 1 степенями свободы, а x - количество отказов. Если отношение правдоподобия (LRatioTBF) не определено, то есть пока нет сбоев, результат TBF должен быть принят только тогда, когда принимают тесты POF и TBFI.

Ссылки

[1] Хаас, М. «Новые методы обратного тестирования». Финансовый инжиниринг, Исследовательский центр Цезарь, Бонн, 2001 год.

См. также

| | | | | | | | |

Темы

Представлен в R2016b

Документация по инструментам управления рисками

Поддержка