Exponenta Banner
exponenta event banner

tbfi

Время между испытаниями на независимость от отказов для обратного тестирования значения риска (VaR)

свернуть все на странице

Синтаксис

Test Results = tbfi (vbt)
Test Results = tbfi (vbt, имя, значение)

Описание

пример

TestResults = tbfi(vbt) формирует тест наработки на независимость от отказов (TBFI) для обратного тестирования значения риска (VaR).

пример

TestResults = tbfi(vbt,Name,Value) добавляет необязательный аргумент пара имя-значение для TestLevel.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создать varbacktest объект. 

load VaRBacktestData
vbt = varbacktest(EquityIndex,Normal95)
vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x1 double]
      PortfolioID: "Portfolio"
            VaRID: "VaR"
         VaRLevel: 0.9500

Создать tbfi результаты испытаний. 

TestResults = tbfi(vbt)
TestResults=1×14 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel     TBFI     LRatioTBFI    PValueTBFI    Observations    Failures    TBFMin    TBFQ1    TBFQ2    TBFQ3    TBFMax    TestLevel
    ___________    _____    ________    ______    __________    __________    ____________    ________    ______    _____    _____    _____    ______    _________

    "Portfolio"    "VaR"      0.95      reject      88.491      0.0047475         1043           57         1         3        9      25.25      85        0.95
Открыть сценарий в реальном времени

Используйте varbacktest конструктор с аргументами пары имя-значение для создания varbacktest объект. 

load VaRBacktestData
    vbt = varbacktest(EquityIndex,...
       [Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99],...
       'PortfolioID','Equity',...
       'VaRID',{'Normal95' 'Normal99' 'Historical95' 'Historical99' 'EWMA95' 'EWMA99'},...
       'VaRLevel',[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99])
vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x6 double]
      PortfolioID: "Equity"
            VaRID: [1x6 string]
         VaRLevel: [0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900]

Создать tbfi результаты испытаний с использованием TestLevel необязательный ввод. 

TestResults = tbfi(vbt,'TestLevel',0.90)
TestResults=6×14 table
    PortfolioID        VaRID         VaRLevel     TBFI     LRatioTBFI    PValueTBFI    Observations    Failures    TBFMin    TBFQ1    TBFQ2    TBFQ3    TBFMax    TestLevel
    ___________    ______________    ________    ______    __________    __________    ____________    ________    ______    _____    _____    _____    ______    _________

     "Equity"      "Normal95"          0.95      reject      88.491      0.0047475         1043           57         1           3      9      25.25      85         0.9   
     "Equity"      "Normal99"          0.99      accept      22.929        0.15157         1043           17         3       21.25     48      78.25     215         0.9   
     "Equity"      "Historical95"      0.95      reject      82.719       0.022513         1043           59         1           3     13         25      85         0.9   
     "Equity"      "Historical99"      0.99      accept      16.228        0.18101         1043           12         3        19.5     45      152.5     200         0.9   
     "Equity"      "EWMA95"            0.95      accept      71.635        0.12517         1043           59         1           4     13      25.75      82         0.9   
     "Equity"      "EWMA99"            0.99      reject       31.83       0.080339         1043           22         2          16     40         56     143         0.9

Входные аргументы

свернуть все

varbacktest (vbt), содержит копию данных ( PortfolioData и VarData свойства) и все комбинации идентификаторов портфеля, идентификаторов VaR и уровней VaR, подлежащих тестированию. Дополнительные сведения о создании varbacktest объект, см. varbacktest.

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: TestResults = tbfi(vbt,'TestLevel',0.99)

Уровень достоверности теста, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'TestLevel' и числовое значение между 0 и 1.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

tbfi результаты тестирования, возвращаемые в виде таблицы, в которой строки соответствуют всем комбинациям идентификаторов портфеля, идентификаторов VaR и уровней VaR, подлежащих тестированию. Столбцы соответствуют следующей информации:

  • 'PortfolioID' - Идентификатор портфеля для данных

  • 'VaRID' - идентификатор VaR для каждого из предоставленных столбцов данных VaR;

  • 'VaRLevel' - уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR;

  • 'TBFI' - Категориальный массив с категориями accept и reject которые указывают на результат tbfi тест

  • 'LRatioTBFI' - Отношение правдоподобия tbfi тест

  • 'PValueTBFI' - P-значение tbfi тест

  • 'Observations' - Количество наблюдений

  • 'Failures' - Количество отказов

  • 'TBFMin' - Минимальное значение наблюдаемого времени между отказами

  • 'TBFQ1' - Первый квартиль наблюдаемого времени между отказами

  • 'TBFQ2' - Второй квартиль наблюдаемого времени между отказами

  • 'TBFQ3' - Третий квартиль наблюдаемого времени между отказами

  • 'TBFMax' - Максимальное значение наблюдаемого времени между отказами

  • 'TestLevel' - Уровень достоверности теста

Примечание

Для tbfi результаты испытаний, термины accept и reject используются для удобства, технически tbfi тест не принимает модель. Скорее, тест не отклоняет его.

Подробнее

свернуть все

Проверка независимости от времени между отказами (TBIF)

tbfi функция выполняет контроль наработки на отказ. Этот тест является расширением времени Kupiec до первого теста отказа (TUFF).

ТБФИ был предложен Хаасом (2001 год) для проверки на независимость. Он учитывает не только время до первого отказа, но и время между всеми отказами. Время между отказами смешанного контроля см. в tbf функция.

Алгоритмы

Коэффициент правдоподобия (проверочная статистика) теста TBFI представляет собой сумму коэффициентов правдоподобия TUFF для каждого времени между отказами. Если x - количество отказов, а n1 - количество периодов до первого сбоя, n2 - количество периодов между первым и вторым сбоем, и, в общем случае, ni - количество периодов между сбоем i - 1 и неудача i, то отношение правдоподобия LRatioTBFIi для каждого ni основано на формуле TUFF

LRatioTBFIi = LRatioTUFF (ni) =−2∑i=1xlog (pVaR (1 − pVaR) ni − 1 (1ni) (1 − 1ni) ni − 1) = − 2 (log (pVaR) + (ni − 1) log (1 − pVaR aR) +

Как и в случае tuff тест, LRatioTBFIi = −2log (pVaR), если ni =1.

Отношение правдоподобия TBFI LRatioTBFI является суммой индивидуальных отношений правдоподобия для всех времен между отказами.

LRatioTBFI=∑i=1xLRatioTBFIi

который асимптотически распределяется как распределение хи-квадрат с x степенями свободы, где x - число отказов.

Значение p tbfi тест - вероятность того, что распределение хи-квадрат с x степенями свободы превышает отношение правдоподобия LRatioTBFI.

PValureTBFI = 1 − F (LRatioTBFI)

где F - кумулятивное распределение переменной хи-квадрат с x степенями свободы, а x - число отказов.

Результат теста должен быть принят, если

F (LRatioTBFI) < F (TestLevel)

и отклонить иначе, где F - кумулятивное распределение переменной хи-квадрат с x степенями свободы, а x - количество отказов.

При отсутствии отказов в выборке статистика теста не определена. Это выполняется так же, как тест TUFF без сбоев. Дополнительные сведения см. в разделе tuff.

Ссылки

[1] Хаас, М. «Новые методы обратного тестирования». Финансовый инжиниринг, Исследовательский центр Цезарь, Бонн, 2001 год.

См. также

| | | | | | | | |

Темы

Представлен в R2016b

Документация по инструментам управления рисками

Поддержка