Анализ дерева Черного-Карасинского

Цена и анализ инструмента процентной ставки Black-Karasinski

Функции

`bkprice`	Цены на инструменты из дерева процентных ставок Black-Karasinski
`bksens`	Цены на инструменты и чувствительность от дерева процентных ставок Black-Karasinski
`bondbybk`	Ценовая облигация от дерева процентных ставок Black-Karasinski
`capbybk`	Инструмент прописной буквы из дерева процентных ставок Black-Karasinski
`cfbybk`	Ценовые денежные потоки из дерева процентных ставок Black-Karasinski
`fixedbybk`	Цена фиксированной ставки из дерева процентных ставок Black-Karasinski
`floatbybk`	Ценовая нота с плавающей ставкой из дерева процентных ставок Black-Karasinski
`floorbybk`	Ценовой этаж из дерева процентных ставок Black-Karasinski
`oasbybk`	Определите скорректированный по опции спред с помощью модели Блэка-Карасинского
`optbndbybk`	Ценовая облигация, опция из дерева процентных ставок Black-Karasinski
`optfloatbybk`	Опции цены на ноты с плавающей ставкой для дерева процентных ставок Black-Karasinski
`optembndbybk`	Ценовые облигации со встроенными опциями с помощью процентного дерева Black-Karasinski
`optemfloatbybk`	Цена встроенной опции на ноту плавающей ставки для дерева процентных ставок Black-Karasinski
`rangefloatbybk`	Ценовая область значений плавающей ноты с использованием дерева Black-Karasinski
`swapbybk`	Инструмент ценового свопа из дерева процентных ставок Black-Karasinski
`swaptionbybk`	Ценовой свопцион из дерева процентных ставок Black-Karasinski

Примеры и как

Ценообразование с использованием моделей дерева процентных ставок

Функции ценообразования портфеля hjmprice и bdtprice рассчитать цену любого набора поддерживаемых инструментов на основе дерева процентных ставок.

Чувствительность вычислительных приборов

Чувствительность к дельте, гамме и веге, которую вычисляет Financial Instruments Toolbox™, является чувствительностью к доллару.

Ценообразование и хеджирование портфеля с использованием модели Черного-Карасинского

Этот пример иллюстрирует, как MATLAB ® может использоваться, чтобы создать портфель производных по процентным ставкам ценных бумаг и оценить его с помощью модели процентной ставки Black-Karasinski .

Используйте treeviewer, чтобы изучить HWTree и PriceTree при ценообразовании Европейской Callable Bond

Этот пример демонстрирует, как использовать treeviewer чтобы изучить информацию о дереве для дерева Халл-Уайт, когда вы цените европейскую callable облигацию.

Концепции

Модели дерева процентных ставок

Обзор моделей дерева процентных ставок

Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность условных претензий по процентным ставкам на основе нескольких методов моделирования изменений процентных ставок с течением времени.

Понимание моделей дерева процентных ставок

Financial Instruments Toolbox поддерживает модели Black-Derman-Toy (BDT), Black-Karasinski (BK), Heath-Jarrow-Morton (HJM) и Hull-White (HW).

Процентные инструменты

Поддерживаемые функции инструмента процентной ставки

Функции инструмента процентной ставки, поддерживаемые Financial Instruments Toolbox.

Документация