Анализируйте и смоделируйте эконометрические временные ряды
Приложение Econometric Modeler обеспечивает гибкий интерфейс для интерактивного исследовательского анализа данных одномерных временных рядов и условного среднего значения (например, ARIMA), условное отклонение (например, GARCH), и оценка модели регрессии временных рядов.
Используя приложение, вы можете:
Визуализируйте и преобразуйте данные временных рядов.
Выполните статистическую спецификацию и идентификационные тесты модели.
Оцените модели кандидата и сравните подгонки.
Выполните постподходящие оценки и остаточную диагностику.
Автоматически сгенерируйте код или отчет от сеанса.
MATLAB® Панель инструментов: На вкладке Apps, под Computational Finance, кликают по значку приложения.
Командная строка MATLAB: Войти econometricModeler.
