Вычислите цену за инструмент процентной ставки с IRMonteCarlo калькулятор цен
[ вычисляет инструментальную цену процентной ставки и связанную информацию о ценах на основе объекта Price,PriceResult] = price(inpPricer,inpInstrument)inpPricer оценки и инструментальный объект inpInstrument.
[ добавляет дополнительный аргумент, чтобы задать чувствительность. Используйте этот синтаксис с комбинацией входных аргументов в предыдущем синтаксисе.Price,PriceResult] = price(___,inpSensitivity)
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить FixedBond инструмент при использовании HullWhite модель и IRMonteCarlo метод ценообразования.
Создайте FixedBond Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать FixedBond инструментальный объект.
FixB = fininstrument("FixedBond","Maturity",datetime(2022,9,15),"CouponRate",0.05,'Name',"fixed_bond")
FixB =
FixedBond with properties:
CouponRate: 0.0500
Period: 2
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Principal: 100
DaycountAdjustedCashFlow: 0
BusinessDayConvention: "actual"
Holidays: NaT
IssueDate: NaT
FirstCouponDate: NaT
LastCouponDate: NaT
StartDate: NaT
Maturity: 15-Sep-2022
Name: "fixed_bond"
Создайте HullWhite Объект модели
Используйте finmodel создать HullWhite объект модели.
HullWhiteModel = finmodel("HullWhite",'Alpha',0.32,'Sigma',0.49)
HullWhiteModel =
HullWhite with properties:
Alpha: 0.3200
Sigma: 0.4900
Создайте ratecurve Объект
Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2019,1,1); Type = 'zero'; ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]'; ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]'; ZeroDates = Settle + ZeroTimes; myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 0
Dates: [10x1 datetime]
Rates: [10x1 double]
Settle: 01-Jan-2019
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте IRMonteCarlo Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать IRMonteCarlo объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("IRMonteCarlo",'Model',HullWhiteModel,'DiscountCurve',myRC,'SimulationDates',ZeroDates)
outPricer =
HWMonteCarlo with properties:
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SimulationDates: [01-Jul-2019 01-Jan-2020 01-Jan-2021 ... ]
Model: [1x1 finmodel.HullWhite]
Цена FixedBond Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для FixedBond инструмент.
[Price,outPR] = price(outPricer,FixB,["all"])Price = 115.0303
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x4 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×4 table
Price Delta Gamma Vega
______ _______ ______ ____
115.03 -397.13 1430.4 0
inpPricer — Объект PricerIRMonteCarlo объектОбъект Pricer в виде ранее созданного IRMonteCarlo объект калькулятора цен. Создайте использование объекта калькулятора цен finpricer.
Типы данных: object
inpInstrument — Объект InstrumentCap возразите | Floor возразите | Swaption возразите | Swap возразите | FixedBond возразите | OptionEmbeddedFixedBond возразите | OptionEmbeddedFloatBond возразите | FixedBondOption возразите | FloatBond возразите | FloatBondOption объектОбъект Instrument в виде скаляра или вектора из ранее созданных инструментальных объектов. Создайте инструментальное использование объектов fininstrument. Следующие инструментальные объекты поддерживаются:
Типы данных: object
inpSensitivity — Список чувствительности, чтобы вычислить[ ]
(значение по умолчанию) | массив строк со значениями, зависящими от калькулятора цен, возражает | массив ячеек из символьных векторов со значениями, зависящими от объекта калькулятора цен (Необязательно) Список чувствительности, чтобы вычислить в виде NOUT- 1 или 1- NOUT массив ячеек из символьных векторов или массив строк.
Поддерживаемая чувствительность зависит от метода ценообразования.
| inpInstrument | Поддерживаемая чувствительность |
|---|---|
Cap | {'delta','gamma','vega','price'} ('vega' не поддерживаемый при использовании SABRBraceGatarekMusiela модель с IRMonteCarlo калькулятор цен.) |
Floor | {'delta','gamma','vega','price'} ('vega' не поддерживаемый при использовании SABRBraceGatarekMusiela модель с IRMonteCarlo калькулятор цен.) |
Swap | {'delta','gamma','vega','price'} |
Swaption | {'delta','gamma','vega','price'} |
FixedBond | {'delta','gamma','vega','price'} ('vega' не поддерживаемый при использовании SABRBraceGatarekMusiela модель с IRMonteCarlo калькулятор цен.) |
OptionEmbeddedFixedBond | {'delta','gamma','vega','price'} ('vega' не поддерживаемый при использовании SABRBraceGatarekMusiela модель с IRMonteCarlo калькулятор цен.) |
FixedBondOption | {'delta','gamma','vega','price'} ('vega' не поддерживаемый при использовании SABRBraceGatarekMusiela модель с IRMonteCarlo калькулятор цен.) |
FloatBond | {'delta','gamma','vega','price'} ('vega' не поддерживаемый при использовании SABRBraceGatarekMusiela модель с IRMonteCarlo калькулятор цен.) |
FloatBondOption | {'delta','gamma','vega','price'} ('vega' не поддерживаемый при использовании SABRBraceGatarekMusiela модель с IRMonteCarlo калькулятор цен.) |
OptionEmbeddedFloatBond | {'delta','gamma','vega','price'} ('vega' не поддерживаемый при использовании SABRBraceGatarekMusiela модель с IRMonteCarlo калькулятор цен.) |
inpSensitivity = 'All' или inpSensitivity = "All" указывает, что вся чувствительность для метода ценообразования возвращена. Это совпадает с определением inpSensitivity включать каждую чувствительность.
Пример: inpSensitivity = ["delta","gamma","vega","price"]
Типы данных: cell | string
Price — Инструментальная ценаИнструментальная цена, возвращенная как числовое.
PriceResult — Ценовой результатPriceResult объектЦеновой результат, возвращенный как PriceResult объект. Объект имеет следующие поля:
PriceResult.Results — Таблица результатов, которая включает чувствительность (если вы задаете inpSensitivity)
PriceResult.PricerData — Структура для данных о калькуляторе цен
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.