Создайте IRMonteCarlo
объект калькулятора цен для инструментов акции с помощью HullWhite
, BraceGatarekMusiela
, или LinearGaussian2F
модель
Создайте и оцените Cap
пол
подкачка
, Swaption
, FloatBond
, FixedBond
, FixedBondOption
, FloatBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструментальный объект с HullWhite
, BraceGatarekMusiela
, SABRBraceGatarekMusiela
, или LinearGaussian2F
модель и IRMonteCarlo
метод ценообразования с помощью этого рабочего процесса:
Использование fininstrument
создать FixedBond
, FloatBond
\cap
пол
подкачка
, Swaption
, FixedBondOption
, FloatBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструментальный объект.
Использование finmodel
задавать HullWhite
или LinearGaussian2F
модель для Cap
пол
подкачка
, Swaption
, FloatBond
, FixedBond
, FixedBondOption
, FloatBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструментальный объект.
Использование finmodel
задавать BraceGatarekMusiela
или SABRBraceGatarekMusiela
модель для Cap
пол
, FloatBond
, FixedBond
, FixedBondOption
, FloatBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструментальный объект.
При использовании HullWhite
или LinearGaussian2F
модель, использовать finpricer
задавать IRMonteCarlo
объект калькулятора цен для Cap
пол
подкачка
, Swaption
, FloatBond
, FixedBond
, FixedBondOption
, FloatBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструментальный объект.
При использовании BraceGatarekMusiela
или SABRBraceGatarekMusiela
модель, использовать finpricer
задавать IRMonteCarlo
объект калькулятора цен для Cap
пол
, FloatBond
, FixedBond
, FixedBondOption
, FloatBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструментальный объект.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для Cap
пол
подкачка
, Swaption
, FloatBond
, FixedBond
, FixedBondOption
, FloatBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструменты, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
создает IRMonteCarloPricerObj
= finpricer(PricerType
,'Model
',model,'DiscountCurve
',ratecurve_obj,'SimulationDates
',simulation_dates)IRMonteCarlo
объект калькулятора цен путем определения PricerType
и устанавливает свойства с помощью необходимых аргументов пары "имя-значение" Model
, DiscountCurve
, и SimulationDates
.
устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, IRMonteCarloPricerObj
= finpricer(___,Name,Value
)IRMonteCarloPricerObj = finpricer("irmontecarlo",'Model',HWModel,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'SimulationDates',[datetime(2018,1,30); datetime(2019,1,30)],'NumTrials',500)
создает IRMonteCarlo
объект калькулятора цен использование HullWhite
модель. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".
price | Вычислите цену за инструмент процентной ставки с IRMonteCarlo калькулятор цен |