Портфельные менеджеры сосредоточивают свои усилия на достижении наилучшего компромисса между рисками и возвратом. Для портфелей, созданных из фиксированного набора активов, профиль риск/возврат изменяется в зависимости от состава портфеля. Портфели, которые максимизируют возврат, учитывая риск, или, наоборот, минимизируют риск для данного возврата, называются оптимальными. Оптимальные портфели определяют линию в плоскости риска/возврата, называемую эффективной границей. Для получения информации об оптимизации портфеля смотрите Оптимизационные функции портфеля.
ewstats | Ожидаемые возврат и ковариация из временных рядов возврата |
frontier | Эффективная граница качения |
portalloc | Оптимальное распределение капитала на эффективные пограничные портфели |
portror | Ожидаемая скорость возврата |
selectreturn | Портфельные строения с 3-D эффективной границы |
targetreturn | Точность веса портфеля |
portrand | Рандомизированные риски портфеля, возвраты и веса |
portopt | Портфели на ограниченной эффективной границе |
portsim | Симуляция Монте-Карло коррелированных возвратов активов |
portstats | Возврат и риск портфеля |
portvar | Отклонение для портфеля активов |
portvrisk | Значение портфеля под риском (VaR) |
periodicreturns | Периодические общие возвраты от общих возвратных цен |
totalreturnprice | Общие временные ряды цены возврата |
rollingreturns | Периодичная скользящие возвраты или различия от цен |
addBusinessCalendar | Добавьте осведомленность о бизнес-календаре к расписаниям |
Эти примеры показывают, как создать портфели на эффективной границе.
Выбор портфеля и отвращение к риску
Одним из факторов, которые необходимо учитывать при выборе оптимального портфеля для конкретного инвестора, является степень отвращения к риску.
Активные возвраты и отслеживание эффективной ошибки границы
Этот пример показывает, как минимизировать отклонение различия в возвратах относительно данного целевого портфеля.
Построение графика эффективного рубежа с помощью portopt
Этот пример изображает эффективную границу гипотетического портфеля из трех активов.
Графическое изображение чувствительности опции
Этот пример создает трехмерный график, показывающий, как гамма изменяется относительно цены для опции Black-Scholes.
Графическое изображение чувствительности портфеля опций
Этот пример строит гамма как функцию от цены и времени для портфеля из 10 опций Black-Scholes.
Миграция портфеля в объект портфеля
Эти примеры показывают, как мигрировать portopt в объект Portfolio.
миграция frontcon на объект портфеля
Эти примеры показывают, как мигрировать frontcon в объект Portfolio.
Для портфелей, созданных из фиксированного набора активов, профиль риска и возврата изменяется в зависимости от состава портфеля.
Портфельные Оптимизационные функции
Financial Toolbox™ для оптимизации портфеля.