Модели линейного дрейфа

Обзор

The sdeld класс выводится из sdeddo класс. The sdeld объекты позволяют моделировать коррелированные пути NVars переменные состояния, выраженные в форме линейной скорости дрейфа:

$d X_{t} = (A (t) + B (t) X_{t}) d t + D (t, X_{t}^{α (t)}) V (t) d W_{t}$

sdeld объекты обеспечивают параметрическую альтернативу форме дрейфа со средним возвращением, как обсуждается в Примере: Модели. Они также обеспечивают альтернативный интерфейс для sdeddo родительский класс, потому что можно создать объект, не создавая сначала его компоненты дрейфа и скорости диффузии.

Пример: Модели SDELD

Создайте ту же модель, что и в Примере: Базовые модели SDE с использованием sdeld:

obj = sdeld(0, 0.1, 1, 0.3) % (A, B, Alpha, Sigma)

obj = 
   Class SDELD: SDE with Linear Drift
   ----------------------------------------
     Dimensions: State = 1, Brownian = 1
   ----------------------------------------
      StartTime: 0
     StartState: 1
    Correlation: 1
          Drift: drift rate function F(t,X(t)) 
      Diffusion: diffusion rate function G(t,X(t)) 
     Simulation: simulation method/function simByEuler
              A: 0
              B: 0.1
          Alpha: 1
          Sigma: 0.3

См. также

Подробнее о

Financial Toolbox

Поддержка

Памятка переводчика

1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.

2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.

3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.

4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.

5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.

Документация