The sdeld класс выводится из sdeddo класс. The sdeld объекты позволяют моделировать коррелированные пути NVars переменные состояния, выраженные в форме линейной скорости дрейфа:
sdeld объекты обеспечивают параметрическую альтернативу форме дрейфа со средним возвращением, как обсуждается в Примере: Модели. Они также обеспечивают альтернативный интерфейс для sdeddo родительский класс, потому что можно создать объект, не создавая сначала его компоненты дрейфа и скорости диффузии.
Создайте ту же модель, что и в Примере: Базовые модели SDE с использованием sdeld:
obj = sdeld(0, 0.1, 1, 0.3) % (A, B, Alpha, Sigma)obj =
Class SDELD: SDE with Linear Drift
----------------------------------------
Dimensions: State = 1, Brownian = 1
----------------------------------------
StartTime: 0
StartState: 1
Correlation: 1
Drift: drift rate function F(t,X(t))
Diffusion: diffusion rate function G(t,X(t))
Simulation: simulation method/function simByEuler
A: 0
B: 0.1
Alpha: 1
Sigma: 0.3
bates | bm | cev | cir | diffusion | drift | gbm | heston | hwv | interpolate | merton | sde | sdeddo | sdeld | sdemrd | simByEuler | simByQuadExp | simBySolution | simBySolution | simulate | ts2func