Структура классов Financial Toolbox™ SDE представляет собой иерархию обобщения и специализации. Класс верхнего уровня обеспечивает наиболее общий интерфейс модели и предлагает методы симуляции и интерполяции Монте-Карло по умолчанию. В свою очередь, производные классы предлагают ограниченные интерфейсы, которые упрощают создание модели и манипуляцию ею, предоставляя подробную информацию о структуре модели.
В следующей таблице перечислены классы SDE. Вступительные примеры в Доступных Моделях показывают, как использовать эти классы для создания объектов, связанных с одномерными моделями. Хотя механизм SDE Financial Toolbox поддерживает многомерные модели, одномерные модели облегчают создание и отображение объектов и позволяют легко связывать входы с параметрами объектов.
Классы SDE
| Имя класса | Для получения дополнительной информации смотрите... |
|---|---|
SDE | |
Drift, Diffusion | |
SDEDDO | |
SDELD | |
CEV |
|
BM | |
SDEMRD |
|
GBM |
|
HWV |
|
CIR |
|
Heston |
|
Merton | merton |
Bates | bates |
Следующий рисунок иллюстрирует отношения наследования между классами SDE.
bates | bm | cev | cir | diffusion | drift | gbm | heston | hwv | interpolate | merton | sde | sdeddo | sdeld | sdemrd | simByEuler | simByQuadExp | simBySolution | simBySolution | simulate | ts2func
