Построение и анализ кривых моделей

Создание и анализ кривых вероятностей процентной ставки и дефолта

Анализ кривых процентных ставок или кривых процентных ставок bootstrap из рыночных данных с помощью ratecurve объект. Оцените параметры для моделей кривой выражения с помощью parametercurve объект. Ценовые инструменты инфляции с помощью inflationcurve объект. Ценовые кредитные инструменты с использованием кривой вероятностей дефолта с defprobcurve объект.

Функции

расширить все

Анализ кривых процентной ставки

`ratecurve`	Создание `ratecurve` объект для кривой процентной ставки с дат и данных
`zerorates`	Вычислим нулевые ставки для `ratecurve` объект
`forwardrates`	Вычислите форвардные ставки для `ratecurve` объект
`discountfactors`	Вычислим коэффициенты дисконтирования для `ratecurve` объект
`irbootstrap`	Кривая процентной ставки Bootstrap из рыночных данных

Анализ кривых инфляции

`inflationcurve`	Создание `inflationcurve` объект для кривой процентной ставки с дат и данных
`indexvalues`	Вычислим значения индекса для `inflationcurve` объект
`inflationbuild`	Построение кривой инфляции из рыночных обменных ставок нулевого купона

Анализ параметрических кривых

`parametercurve`	Создание `parametercurve` объект для хранения функции кривой процентной ставки
`zerorates`	Вычислим нулевые ставки для `parametercurve` объект
`discountfactors`	Вычислим коэффициенты дисконтирования для `parametercurve` объект
`forwardrates`	Вычислите форвардные ставки для `parametercurve` объект
`fitNelsonSiegel`	Подгонка модели Нельсона-Зигеля к данным о рынке облигаций
`fitSvensson`	Подгонка модели Свенссона к данным о рынке облигаций

Анализ кривых вероятностей по умолчанию

`defprobcurve`	Создание `defprobcurve` объект для кредитного инструмента
`survprobs`	Вычислите вероятность выживания на основе кривой вероятностей по умолчанию
`hazardrates`	Вычислите скорости опасности на основе кривой вероятностей по умолчанию
`defprobstrip`	Загрузочный `defprobcurve` объект из рыночных инструментов CDS