Иерархия классов SDE

Структура класса Financial Toolbox™ SDE представляет иерархия специализации и обобщение. Класс верхнего уровня обеспечивает самый общий интерфейс модели и предлагает симуляцию Монте-Карло по умолчанию и методы интерполяции. В свою очередь предложение производных классов ограничило интерфейсы, которые упрощают образцовое создание и манипуляцию при обеспечении детали относительно образцовой структуры.

В следующей таблице перечислены классы SDE. Вводные примеры в Доступных Моделях показывают, как использовать эти классы, чтобы создать объекты, сопоставленные с одномерными моделями. Несмотря на то, что Financial Toolbox, механизм SDE поддерживает многомерные модели, одномерные модели, упрощает создание объекта и отображение, и позволяет вам легко сопоставлять входные параметры с параметрами объекта.

Классы SDE

ClassName	Для получения дополнительной информации смотрите...
`SDE`	`sde` и основные модели SDE
`Drift`, `Diffusion`	`drift`, `diffusion` и обзор
`SDEDDO`	`sdeddo` и модели дрейфа и диффузии
`SDELD`	`sdeld` и линейные модели дрейфа
`CEV`	`cev` и создание постоянной эластичности отклонения (CEV) модели
`BM`	`bm` и создающий модели броуновского движения (BM)
`SDEMRD`	`sdemrd` и создание стохастических дифференциальных уравнений от возвращающегося среднее значение дрейфа (SDEMRD) модели
`GBM`	`gbm` и создающий модели геометрического броуновского движения (GBM)
`HWV`	`hwv` и Создающий Hull-White/Vasicek (HWV) Гауссовы Модели Диффузии
`CIR`	`cir` и создание Кокс-Инджерсолл-Росс (CIR) модели диффузии квадратного корня
`Heston`	`heston` и создание Хестон стохастические модели энергозависимости

Следующая фигура иллюстрирует отношения наследования среди классов SDE.

Документация

Иерархия классов SDE

Смотрите также

Связанные примеры

Больше о

Документация Financial Toolbox

Поддержка