Создайте инструмент процентной ставки с опциональностью или без нее.
Для создания объекта инструмента процентной ставки без опциональности используйте fininstrument, связать a ratecurve объект с использованием ratecurve, а затем укажите метод ценообразования с помощью finpricer.
Для создания объекта процентного инструмента с опциональностью используйте fininstrument, связать a ratecurve объект с использованием ratecurve и объект модели с использованием finmodel, а затем укажите метод ценообразования с помощью finpricer.
Калибровка сдвинутых параметров модели SABR для Swaption Instrument
В этом примере показано, как откалибровать сдвинутые SABR параметры модели для Swaption инструмент при использовании SABR способ ценообразования.
Калибровка модели SABR с использованием нормальных (холостых) волатильностей с аналитической ценой
В этом примере показано, как использовать два различных метода для калибровки модели стохастической волатильности SABR из рыночных подразумеваемых волатильностей Normal (Bachelier) с негативными ударами.
Калибровка модели SABR с использованием аналитической цены
В этом примере показано, как использовать два различных метода для калибровки модели стохастической волатильности SABR из рыночных подразумеваемых волатильностей черного.
Цена свопциона с использованием модели SABR и аналитической цены
В этом примере показано, как оценить свопцион с помощью SABR модель.
Используйте объекты для моделирования и оценки финансовых инструментов.
Выберите инструменты, модели и прайсеры
Выберите инструменты, связанные модели и связанные цены.
Работа с отрицательными процентными ставками с использованием объектов
Financial Instruments Toolbox™ вычисляет цены для лимитов, этажей, свопционов при моделировании отрицательных процентных ставок с использованием объектной структуры.