Производным капиталом является договор, значение которого, по крайней мере, частично получена из одного или нескольких базовых акционерных ценных бумаг. Financial Instruments Toolbox™ предоставляет дополнительные функциональные возможности для ценообразования, вычисления чувствительности и анализа хеджирования многих акций. Вы можете оценить Vanilla, Asian, Lookback, Barrier и Spread опций с помощью моделей ценообразования, которые включают модели решетки, симуляции Монте-Карло и несколько решений закрытой формы. Для получения дополнительной информации см. Деривативы капитала (Financial Instruments Toolbox).
binprice | Биномиальное ценообразование ставьте и вызывайте американское опционное ценообразование с помощью модели Кокса-Росса-Рубинштейна |
blkimpv | Подразумеваемая волатильность для фьючерсных опций из модели Black |
blkprice | Черная модель для ценообразования фьючерсных опций |
blsdelta | Чувствительность Блэка-Скоулза к основополагающему изменению цен |
blsgamma | Чувствительность Блэка-Скоулза к основному изменению дельты |
blsimpv | Блэк-Скоулз подразумевал волатильность |
blslambda | Эластичность Блэка-Скоулза |
blsprice | Блэк-Скоулз поставил и вызову опции ценообразование |
blsrho | Чувствительность Black-Scholes к изменению процентной ставки |
blstheta | Чувствительность Блэка-Скоулза к изменению времени до зрелости |
blsvega | Black-Scholes чувствительность к базовой волатильности цен |
opprofit | Опционная прибыль |
Ценообразование и анализ производных по капиталу
Вычислите цены, чувствительность и прибыль для портфелей опций капитала с помощью модели Блэка-Скоулза для европейских опций и биномиальной модели для американских опций.
Гречески-нейтральные портфели европейских фондовых опций
Этот пример создает портфель опционов на акции, используя модель Блэка-Скоулза для европейских опций, которая одновременно является дельта, гамма и вега нейтральной.
Графическое изображение чувствительности опции
Этот пример создает трехмерный график, показывающий, как гамма изменяется относительно цены для опции Black-Scholes.
Графическое изображение чувствительности портфеля опций
Этот пример строит гамма как функцию от цены и времени для портфеля из 10 опций Black-Scholes.
