Создайте процентный инструмент с опцией или без.
Чтобы создать объект инструмента процентной ставки без опции, используйте fininstrument, связать ratecurve объект, использующий ratecurve, а затем укажите метод ценообразования, используя finpricer.
Чтобы создать объект инструмента процентной ставки с опциональностью, используйте fininstrument, связать ratecurve объект, использующий ratecurve и объект модели, использующий finmodel, а затем укажите метод ценообразования, используя finpricer.
Калибровка сдвинутых параметров модели SABR для инструмента Swaption
Этот пример показывает, как калибровать сдвинутые SABR параметры модели для Swaption инструмент, когда вы используете SABR метод ценообразования.
Калибровка модели SABR с помощью нормальных (холостяцких) волатильностей с помощью Analytic Pricer
В этом примере показано, как использовать два различных метода для калибровки модели стохастической волатильности SABR из рыночных подразумеваемых волатильностей Normal (Bachelier) с отрицательными ударами.
Калибровка модели SABR с помощью аналитического ценника
В этом примере показано, как использовать два различных метода для калибровки модели стохастической волатильности SABR от рыночных подразумеваемых волатильностей Black.
Цена свопциона с помощью модели SABR и аналитического ценника
В этом примере показано, как оценить свопцион с помощью SABR модель.
Используйте объекты для моделирования и ценообразования финансовых инструментов.
Выберите инструменты, модели и ценники
Выберите инструменты, связанные модели и связанные цены.
Работа с отрицательными процентными ставками с использованием объектов
Financial Instruments Toolbox™ вычисляет цены для прописных букв, полов, свопсов при моделировании для отрицательных процентных ставок с помощью среды объекта.
