Графическое представление деревьев

Введение

Можно использовать функциональный treeviewer отобразить графическое представление дерева, позволяя вам исследовать в интерактивном режиме цены и уровни на узлах дерева до зрелости. Чтобы начать с этим процессом, сначала загрузите файл данных deriv.mat включенный в этот тулбокс.

load deriv.mat

Примечание

treeviewer ценовые древовидные схемы следуют соглашению, что увеличивающиеся цены появляются на верхней ветви дерева и, следовательно, уменьшающиеся цены появляются на более низкой ветви. С другой стороны, для отображений процентной ставки, уменьшающиеся процентные ставки появляются на верхней ветви (цены растут), и уровни возрастающего интереса на более низкой ветви (цены падают).

Для получения информации об использовании treeviewer чтобы наблюдать перемещение процентной ставки, смотрите Процентные ставки Наблюдения. Для получения информации об использовании treeviewer чтобы наблюдать перемещение цен, смотрите Цены на Инструменты Наблюдения.

Наблюдение процентных ставок

Если вы обеспечиваете имя дерева процентной ставки к treeviewer функция, это отображает графическое представление пути процентных ставок. Например, вот treeviewer представление всех уровней вдоль обоих вверх и вниз по ветвям HJMTree.

treeviewer(HJMTree)

Пример в Изоляции Определенного Узла использовал bushpath найти путь форвардных курсов вдоль дерева HJM путем приведения в рабочее состояние первой ветви и затем двух ветвей вниз дерево уровня.

FRates = bushpath(HJMTree.FwdTree, [1 2 2])

FRates =

    1.0356
    1.0364
    1.0526
    1.0674

С treeviewer функция можно отобразить идентичную информацию путем нажатия вдоль той же последовательности узлов, как показано затем.

Затем treeviewer представление процентных ставок вдоль нескольких ветвей BDTTree.

treeviewer(BDTTree)

Примечание

При использовании treeviewer с повторно объединяющимися деревьями, такими как BDT, BK и HW, необходимо кликнуть по каждому узлу по очереди с начала в конец. Поскольку эти деревья могут повторно объединиться, treeviewer не может завершить путь автоматически.

Пример в Изоляции Определенного Узла использовал treepath найти путь процентных ставок, занимающихся первой ветвью и затем двумя ветвями вниз дерево уровня.

FRates = treepath(BDTTree.FwdTree, [1 2 2])

FRates =

    1.1000
    1.0979
    1.1377
    1.1606

Можно отобразить идентичную информацию путем нажатия вдоль той же последовательности узлов, как показано затем.

Наблюдение цен на инструменты

Использовать treeviewer чтобы отобразить дерево цен на инструменты, обеспечьте имя инструментального набора наряду с именем ценового дерева в вашем вызове treeviewer, например:

load deriv.mat
[Price, PriceTree] = hjmprice(HJMTree, HJMInstSet);
treeviewer(PriceTree, HJMInstSet)

С treeviewer вы выбираете каждый инструмент индивидуально в инструментальном портфеле для отображения.

Можно использовать аналогичный процесс, чтобы просмотреть цены на инструменты на основе дерева процентной ставки BDT, включенного в deriv.mat.

load deriv.mat
[BDTPrice, BDTPriceTree] = bdtprice(BDTTree, BDTInstSet);
treeviewer(BDTPriceTree, BDTInstSet)

Цены даты оценки

Можно использовать treeviewer инструмент инструментом, чтобы наблюдать цены на инструменты в течение времени. Для первой 4%-й связи в инструментальном портфеле HJM, treeviewer указывает на цену даты оценки 98,72, то же значение, полученное путем доступа к PriceTree структурируйте непосредственно.

Как дальнейший пример, посмотрите на шестой инструмент в ценовом векторе, 3%-м дне. В дату оценки ее значение, полученное непосредственно из структуры, 6.2831. Используйте treeviewer на этом инструменте, чтобы подтвердить эту цену.

Дополнительные времена наблюдения

Второй узел представляет отличное время наблюдения, tObs = 1. Этот узел отображает два состояния, одно представление ветви восстановление работоспособности и другое, представляющее ветвь потеря работоспособности.

Исследуйте цены узла, соответствующего ветвь.

PriceTree.PBush{2}(:,:,1)

Как прежде, можно использовать treeviewer, на этот раз, чтобы исследовать цену за 4%-ю связь на переходят. treeviewer отображает цену 100,2 для первого узла ветвь, как ожидалось.

Теперь исследуйте соответствие, вниз переходят.

PriceTree.PBush{2}(:,:,2)

Используйте treeviewer еще раз, теперь чтобы наблюдать цену 4%-й связи на вниз переходят. Отображенная цена 96,3 соответствует цене, полученной из прямого доступа PriceTree структура. Можно продолжить этот процесс настолько далеко вдоль ценового дерева, как вы хотите.

Документация