Exponenta Banner
exponenta event banner

Ценовой собственный капитал, валютные курсы или товарные инструменты

Создание собственного капитала, объекта FX или товарного инструмента, связывание объекта с моделью и определение метода расчета цены

Создание объекта собственного капитала, иностранной валюты (FX) или товарного инструмента с использованием fininstrument, затем связать модель с помощью finmodel, а затем укажите метод ценообразования с помощью finpricer.

Функции

развернуть все

fininstrumentСоздание указанного типа объекта инструмента
finmodelСоздание указанного типа объекта модели
finpricerСоздание метода расчета цены
setExercisePolicyЗадать политику упражнений для FixedBondOption, FloatBondOption, или Vanilla инструмент
priceВычислить цену для процентной ставки, собственного капитала или кредитного производного инструмента с Analytic калькулятор цен
priceРасчетная цена долевого инструмента с FiniteDifference калькулятор цен
priceРасчетная цена долевого инструмента с FFT калькулятор цен
priceРасчетная цена долевого инструмента с NumericalIntegration калькулятор цен
priceРасчетная цена долевого инструмента с VannaVolga калькулятор цен
priceРасчетная цена долевого инструмента с AssetMonteCarlo калькулятор цен
priceРасчетная цена долевого инструмента с ReplicatingVarianceSwap калькулятор цен
priceРасчетная цена долевого инструмента с AssetTree калькулятор цен

Объекты

развернуть все

VanillaVanilla объект прибора
LookbackLookback инструмент
BarrierBarrier объект прибора
DoubleBarrierDoubleBarrier объект прибора
AsianAsian объект прибора
SpreadSpread объект прибора
VarianceSwapVarianceSwap объект прибора
BinaryBinary объект прибора
TouchTouch объект прибора
DoubleTouchDoubleTouch объект прибора
ConvertibleBondConvertibleBond объект прибора
BlackScholesСоздать BlackScholes объект модели для Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, Spread, Vanilla, Touch, DoubleTouch, или Binary инструмент
BachelierСоздать Bachelier объект модели для Vanilla, Spread, или Binary инструмент
HestonСоздать Heston объект модели для Vanilla, Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, VarianceSwap, Touch, DoubleTouch, или Binary инструмент
BatesСоздать Bates объект модели для Vanilla, Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, Touch, DoubleTouch, или Binary инструмент
DupireСоздать Dupire объект модели для локальной волатильности для Vanilla инструмент
MertonСоздать Merton объект модели для Vanilla, Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, OneTouch, DoubleTouch, или Binary инструмент

AssetTree Pricer для ванильных, барьерных, азиатских или обратных инструментов

AssetTreeСоздать AssetTree объект pricer для Vanilla, Barrier, Asian, или Lookback инструмент

Монте-Карло, Конечная разница, Численная интеграция, FFT, Репликация цен замены дисперсии для инструментов замены ванили, барьера или дисперсии

AssetMonteCarloСоздать AssetMonteCarlo объект прайсера для долевых инструментов с использованием BlackScholes, Merton, Heston, или Bates модель
FiniteDifferenceСоздать FiniteDifference объект pricer для Barrier, DoubleBarrier, или Vanilla инструмент с использованием BlackScholes, Heston, Merton, или Bates модель
NumericalIntegrationСоздать NumericalIntegration объект pricer для Vanilla прибор с использованием Heston, Bates, или Merton модель
FFTСоздать FFT объект pricer для Vanilla прибор с использованием Merton, Heston, или Bates модель
VannaVolgaСоздать VannaVolga объект pricer для Vanilla, Barrier, DoubleBarrier, Touch, или DoubleTouch прибор с использованием BlackScholes модель
ReplicatingVarianceSwapСоздать ReplicatingVarianceSwap объект pricer для VarianceSwap прибор с использованием ratecurve объект

Цены с закрытой формой для азиатских инструментов, инструментов просмотра, спреда и ванильных инструментов

BjerksundStenslandСоздать BjerksundStensland объект pricer для Vanilla или Spread прибор с использованием BlackScholes модель
BlackScholesСоздать BlackScholes объект pricer для Vanilla, Barrier, Touch, DoubleTouch, или Binary прибор с использованием BlackScholes модель
ConzeViswanathanСоздать ConzeViswanathan объект pricer для Lookback прибор с использованием BlackScholes модель
GoldmanSosinGattoСоздать GoldmanSosinGatto объект pricer для Lookback прибор с использованием BlackScholes модель
KemnaVorstСоздать KemnaVorst объект pricer для Asian прибор с использованием BlackScholes модель
IkedaKunitomoСоздать IkedaKunitomo объект pricer для DoubleBarrier прибор с использованием BlackScholes модель
HestonСоздать Heston объект pricer для VarianceSwap прибор с использованием Heston модель
KirkСоздать Kirk объект pricer для Spread прибор с использованием BlackScholes модель
LevyСоздать Levy объект pricer для Asian прибор с использованием BlackScholes модель
RollGeskeWhaleyСоздать RollGeskeWhaley ценовой объект для американских упражнений Vanilla прибор с использованием BlackScholes модель
TurnbullWakemanСоздать TurnbullWakeman объект pricer для Asian прибор с использованием BlackScholes модель

Примеры и способы

Инструмент спреда цен для товара с использованием модели Black-Scholes и аналитических цен

В этом примере показан поток операций для определения цены товара. Spread инструмент при использовании BlackScholes модель и Kirk и BjerksundStensland аналитические методы ценообразования.

Ценовые европейские варианты ванильных коллов с использованием модели Black-Scholes и различных цен на акции

В этом примере показано, как сравнивать европейские Vanilla опционные цены инструмента с использованием BlackScholes модель и различные методы ценообразования.

Использование модели Black-Scholes для оценки азиатских опционов с несколькими ценами на акции

В этом примере показано, как сравнивать арифметические и геометрические цены азиатских опций с помощью BlackScholes модель и различные методы ценообразования.

Понятия

Начало работы с рабочими процессами с использованием объектно-ориентированной структуры для расчета цен финансовых инструментов

Используйте объекты для моделирования и оценки финансовых инструментов.

Выберите инструменты, модели и прайсеры

Выберите инструменты, связанные модели и связанные цены.

Поддерживаемые стили упражнений

В следующей таблице перечислены объекты процентных инструментов с соответствующими моделями и ценами и поддерживаемые Exercise стили.

Связанная информация

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка