Создайте модель

Явное создание модели пространства состояний, содержащей известные значения параметров

Создайте инвариантную по времени модель пространства состояний, содержащую известные значения параметров.

Создайте модель пространства состояний с неизвестными параметрами

Явным и неявным образом создайте модели пространства состояний с неизвестными параметрами.

Создайте модель пространства состояний, содержащую состояние ARMA

Создайте стационарную модель ARMA, подверженную ошибке измерения.

Неявно создайте модель пространства состояний, содержащую регрессионый компонент

Создайте модель пространства состояний, которая содержит регрессионый компонент в уравнении наблюдения с помощью функции отображения параметров, описывающей модель.

Создайте модель пространства состояний с коэффициентом случайного состояния

Создайте изменяющуюся во времени модель пространства состояний, содержащую случайный коэффициент состояния.

Неявно создайте изменяющуюся во времени модель пространства состояний

Создайте изменяющуюся во времени модель пространства состояний с помощью функции отображения параметров, описывающей модель.

Подгонка модели к данным

Оценка инвариантной по времени модели пространства состояний

Сгенерируйте данные из известной модели, задайте модель пространства состояний, содержащую неизвестные параметры, соответствующие процессу генерации данных, и затем подгоните модель пространства состояний к данным.

Фильтрация состояний модели пространства состояний

Фильтрация состояний известной, инвариантной по времени модели пространства состояний.

Сглаживание состояний модели пространства состояний

Сглаживайте состояния известной, инвариантной по времени модели пространства состояний.

Оценка изменяющейся во времени модели пространства состояний

Подбор изменяющейся во времени модели пространства состояний к данным.

Фильтрация изменяющейся во времени модели пространства состояний

Сгенерируйте данные из известной модели, подбирайте модель пространства состояний к данным и затем фильтруйте состояния.

Сглаживайте изменяющуюся во времени модель пространства состояний

Сгенерируйте данные из известной модели, подгоняйте модель пространства состояний к данным, а затем сглаживайте состояния.

Оценка модели пространства состояний, содержащей регрессионый компонент

Подгонка модели пространства состояний, которая имеет регрессионый компонент наблюдений-уравнений.

Фильтрация состояний модели пространства состояний, содержащей регрессионый компонент

Фильтруйте состояния инвариантной по времени модели пространства состояний, которая содержит регрессионый компонент.

Сглаживайте состояния модели пространства состояний, содержащей регрессионый компонент

Сглаживайте состояния инвариантной по времени модели пространства состояний, которая содержит регрессионый компонент.

Оценка случайного параметра модели пространства состояний

Оцените случайный авторегрессионный коэффициент состояния в модели пространства состояний.

Оцените стабильность модели пространства состояний с помощью анализа окна качения

Проверяйте, является ли модель пространства состояний временем, изменяющимся относительно параметров.

Использование фильтра Калмана для оценки и прогнозирования модели Диболда-Ли

После финансового кризиса 2008 года многим финансовым фирмам были введены дополнительные положения о платежеспособности, в которых особое внимание уделялось оценке рынка и учету обязательств.

Сгенерируйте симуляции Монте-Карло

Симулируйте состояния и наблюдения инвариантной по времени модели пространства состояний

Симулируйте состояния и наблюдения известной, инвариантной по времени модели пространства состояний.

Симулируйте изменяющуюся во времени модель пространства состояний

Сгенерируйте данные из известной модели, подгоняйте модель пространства состояний к данным, а затем моделируйте ряд из подобранной модели.

Прогнозирование модели пространства состояний с использованием методов Монте-Карло

Предсказать модель пространства состояний с помощью методов Монте-Карло, и сравнить прогнозы Монте-Карло с теоретическими прогнозами.

Симулируйте состояния изменяющейся во времени модели пространства состояний с помощью сглаживания симуляции

Сгенерируйте данные из известной модели, подгоните модель пространства состояний к данным, а затем симулируйте ряд из подобранной модели, используя более плавную симуляцию.

Сравнение сглаживания симуляции с сглаженными состояниями

Продемонстрировать, как результаты симуляции модели пространства состояний сглаживаются по сравнению с сглаженными состояниями.

Сгенерируйте минимальные прогнозы квадратной ошибки

Прогнозные наблюдения модели пространства состояний

Прогнозные наблюдения известной, инвариантной по времени, модели пространства состояний.

Прогнозная изменяющаяся во времени модель пространства состояний

Сгенерируйте данные из известной модели, подгоняйте модель пространства состояний к данным, а затем прогнозируйте состояния и состояния наблюдений от подобранной модели.

Прогнозные наблюдения модели пространства состояний, содержащей регрессионый компонент

Оцените регрессионую модель, содержащую регрессионый компонент, и затем предсказайте наблюдения из подобранной модели.

Прогнозная модель пространства состояний, содержащая изменение режима в прогнозном горизонте

Спрогнозируйте изменяющуюся во времени модель пространства состояний, в которой происходит изменение режима в прогнозном горизонте.

Выберите спецификацию модели пространства состояний с помощью обратного тестирования

Выберите спецификацию модели пространства состояний с наилучшей прогнозирующей эффективностью с помощью окна качения.