Exponenta Banner

Получение конечных точек эффективной границы

Часто вас могут заинтересовать портфели конечных точек для эффективной границы. Предположим, что вы хотите определить область значений возвратов от минимума до максимума, чтобы уточнить поиск портфеля с определенной целевой отдачей. Используйте estimateFrontierLimits функция для получения портфелей конечных точек:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
 
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
p = setDefaultConstraints(p);
pwgt = estimateFrontierLimits(p);

disp(pwgt)
    0.8891         0
    0.0369         0
    0.0404         0
    0.0336    1.0000

estimatePortMoments функция показывает область значений рисков и доходностей для эффективных портфелей:

[prsk, pret] = estimatePortMoments(p, pwgt);
disp([prsk, pret])
 0.0769    0.0590
 0.3500    0.1800

Начиная с начального портфеля, estimateFrontierLimits также возвращает покупки и продажи, чтобы получить от начального портфеля к портфелям конечных точек на эффективной границе. Для примера, учитывая начальный портфель в pwgt0, вы можете получить покупки и продажи:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
 
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
p = setDefaultConstraints(p);

pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ];
p = setInitPort(p, pwgt0);
[pwgt, pbuy, psell] = estimateFrontierLimits(p);
	
display(pwgt)
display(pbuy)
display(psell)
pwgt =

    0.8891         0
    0.0369         0
    0.0404         0
    0.0336    1.0000

pbuy =

    0.5891         0
         0         0
         0         0
         0    0.9000

psell =

         0    0.3000
    0.2631    0.3000
    0.1596    0.2000
    0.0664         0
Если вы не задаете начальный портфель, веса купли-продажи предполагают, что ваш начальный портфель 0.

См. также

| | | | | | | | | |

Похожие примеры

Подробнее о

Внешние веб-сайты

Financial Toolbox

Поддержка