bondbyhjm | Ценовая облигация из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
capbyhjm | Инструмент прописной буквы цены из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
cfbyhjm | Ценовые денежные потоки из процентного дерева Хит-Джарроу-Мортон |
fixedbyhjm | Цена с фиксированной ставкой из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
floatbyhjm | Цена с плавающей ставкой из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
floorbyhjm | Инструмент ценового минимума из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
hjmprice | Цены на инструменты из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
hjmsens | Цены на инструменты и чувствительность процентного дерева Хит-Джарроу-Мортон |
mmktbyhjm | Создайте дерево денежного рынка из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
oasbyhjm | Определите скорректированный по опции спред с помощью модели Хита-Джарроу-Мортона |
optbndbyhjm | Опция ценовой облигации из процентного дерева Heath-Jarrow-Morton |
optfloatbyhjm | Опции цены на ноты с плавающей ставкой для дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
optembndbyhjm | Ценовые облигации со встроенными опциями по процентному дереву Heath-Jarrow-Morton |
optemfloatbyhjm | Цена встроенной опции на примечание с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Heath-Jarrow-Morton |
rangefloatbyhjm | Ценовая область значений с плавающей заметкой с использованием дерева Heath-Jarrow-Morton |
swapbyhjm | Инструмент ценового свопа из процентного дерева Heath-Jarrow-Morton |
swaptionbyhjm | Ценовое свопцирование из процентного дерева Heath-Jarrow-Morton |
derivget | Получите опции ценообразования для производных инструментов |
derivset | Установите или измените опции ценообразования производных инструментов |
Ценообразование с использованием моделей дерева процентных ставок
Функции ценообразования портфеля hjmprice и bdtprice рассчитать цену любого набора поддерживаемых инструментов на основе дерева процентных ставок.
Чувствительность вычислительных приборов
Чувствительность к дельте, гамме и веге, которую вычисляет Financial Instruments Toolbox™, является чувствительностью к доллару.
Структура опций ценообразования
MATLAB® Options структура обеспечивает дополнительные входы для большинства функций ценообразования.
Этот пример демонстрирует, как использовать treeviewer чтобы изучить информацию о дереве для дерева Халл-Уайт, когда вы цените европейскую callable облигацию.
Обзор моделей дерева процентных ставок
Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность условных претензий по процентным ставкам на основе нескольких методов моделирования изменений процентных ставок с течением времени.
Понимание моделей дерева процентных ставок
Financial Instruments Toolbox поддерживает модели Black-Derman-Toy (BDT), Black-Karasinski (BK), Heath-Jarrow-Morton (HJM) и Hull-White (HW).
Поддерживаемые функции инструмента процентной ставки
Функции инструмента процентной ставки, поддерживаемые Financial Instruments Toolbox.