Создать модель

Явно создать модель State-Space, содержащую известные значения параметров

Создайте инвариантную по времени модель пространства состояний, содержащую известные значения параметров.

Создание модели пространства состояния с неизвестными параметрами

Явно и неявно создавать модели пространства состояний с неизвестными параметрами.

Создание модели состояния-пространства, содержащей состояние ARMA

Создайте стационарную модель ARMA с погрешностью измерения.

Неявное создание модели состояния-пространства, содержащей компонент регрессии

Создайте модель состояния-пространства, которая содержит компонент регрессии в уравнении наблюдения, используя функцию сопоставления параметров, описывающую модель.

Создание модели состояния-пространства со случайным коэффициентом состояния

Создайте изменяющуюся во времени модель пространства состояний, содержащую случайный коэффициент состояния.

Неявно создать изменяющуюся во времени модель состояния-пространства

Создайте изменяющуюся во времени модель с пространством состояний, используя функцию сопоставления параметров, описывающую модель.

Подгонка модели к данным

Оценка инвариантной по времени модели «состояние-пространство»

Создайте данные из известной модели, укажите модель пространства состояний, содержащую неизвестные параметры, соответствующие процессу генерации данных, а затем поместите модель пространства состояний в данные.

Фильтрация состояний модели State-Space

Фильтрация состояний известной, инвариантной по времени модели «состояние-пространство».

Гладкие состояния государственно-космической модели

Сглаживание состояний известной, инвариантной по времени модели «состояние-пространство».

Оценка изменяющегося во времени состояния-пространственной модели

Подгонка изменяющейся во времени модели «состояние-пространство» к данным.

Фильтровать изменяющуюся во времени модель состояния-пространства

Создайте данные из известной модели, поместите модель пространства состояний в данные, а затем отфильтруйте состояния.

Модель плавного изменяющегося во времени состояния и пространства

Создание данных из известной модели, подгонка модели пространства состояний к данным, а затем сглаживание состояний.

Оценка модели состояния-пространства, содержащей компонент регрессии

Подгонка модели состояния-пространства, которая имеет компонент регрессии уравнения наблюдения.

Фильтрация состояний модели State-Space, содержащей компонент регрессии

Фильтрация состояний инвариантной во времени модели «состояние-пространство», содержащей компонент регрессии.

Гладкие состояния модели состояния-пространства, содержащей компонент регрессии

Гладкие состояния инвариантной во времени модели «состояние-пространство», содержащей компонент регрессии.

Оценка случайного параметра модели State-Space

Оценка случайного авторегрессионного коэффициента состояния в модели состояния-пространства.

Оценка стабильности модели состояния-пространства с помощью анализа скользящего окна

Проверьте, изменяется ли время модели state-space относительно параметров.

Использование фильтра Калмана для оценки и прогнозирования модели Diebold-Li

После финансового кризиса 2008 года в отношении многих финансовых фирм были введены дополнительные положения о платежеспособности, в которых больше внимания уделялось рыночной оценке и учету обязательств.

Создание моделирования Монте-Карло

Моделирование состояний и наблюдений инвариантной во времени модели «состояние-пространство»

Моделирование состояний и наблюдений известной инвариантной по времени модели «состояние-пространство».

Моделирование изменяющегося во времени состояния - пространственная модель

Создайте данные из известной модели, поместите модель пространства состояния в данные, а затем смоделируйте серию из подогнанной модели.

Прогнозирование космической модели с использованием методов Монте-Карло

Прогнозирование пространственно-государственной модели с использованием методов Монте-Карло и сравнение прогнозов Монте-Карло с теоретическими прогнозами.

Моделирование состояний изменяющегося во времени состояния-пространственная модель с использованием моделирования более плавного

Создайте данные из известной модели, поместите модель пространства состояния в данные, а затем смоделируйте серии из подогнанной модели, используя симулятор более гладкий.

Сравнение более плавного моделирования со сглаженными состояниями

Продемонстрируйте сравнение результатов моделирования модели «состояние-пространство» с сглаженными состояниями.

Создать прогнозы минимальной среднеквадратической ошибки

Прогнозные наблюдения за состоянием космической модели

Прогнозные наблюдения известной инвариантной во времени модели «состояние-пространство».

Модель прогнозируемого изменяющегося во времени состояния и пространства

Создайте данные из известной модели, поместите модель «состояние-пространство» в данные, а затем спрогнозируйте состояния и состояния наблюдений из подогнанной модели.

Прогнозные наблюдения модели состояния-пространства, содержащей компонент регрессии

Оцените регрессионную модель, содержащую компонент регрессии, а затем спрогнозируйте наблюдения из подогнанной модели.

Прогнозная модель состояния-пространства, содержащая изменение режима в горизонте прогноза

Прогнозирование изменяющейся во времени модели пространства состояния, в которой происходит изменение режима в горизонте прогноза.

Выбрать спецификацию модели State-Space с помощью обратного тестирования

Выберите спецификацию модели state-space с наилучшей прогнозируемой производительностью с помощью скользящего окна.