Структура классов SDE Financial Toolbox™ представляет иерархию обобщения и специализации. Класс верхнего уровня обеспечивает наиболее общий интерфейс модели и предлагает методы моделирования и интерполяции Монте-Карло по умолчанию. В свою очередь, производные классы предлагают ограниченные интерфейсы, которые упрощают создание и манипулирование моделью, предоставляя при этом подробные сведения о структуре модели.
В следующей таблице перечислены классы SDE. Вводные примеры в разделе Доступные модели (Available Models) показывают, как использовать эти классы для создания объектов, связанных с одномерными моделями. Хотя механизм SDE Financial Toolbox поддерживает многомерные модели, одномерные модели упрощают создание и отображение объектов и позволяют легко связывать входные данные с параметрами объектов.
Классы SDE
| Имя класса | Дополнительные сведения см. в разделе... |
|---|---|
SDE | |
Drift, Diffusion | |
SDEDDO | |
SDELD | |
CEV | |
BM | |
SDEMRD |
|
GBM |
|
HWV |
|
CIR |
|
Heston |
|
Merton | merton |
Bates | bates |
На следующем рисунке показаны отношения наследования между классами SDE.
bates | bm | cev | cir | diffusion | drift | gbm | heston | hwv | interpolate | merton | sde | sdeddo | sdeld | sdemrd | simByEuler | simByQuadExp | simBySolution | simBySolution | simulate | ts2func